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以银行资产的单位风险收益最大为目标，以法律法规和贷款集中度为约束条件，建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷款集中度约束调节不同行业贷款总量的分配比例，在确保资产单位风险收益最大的同时，解决银行为了追求收益最大化将大量资产分配给收益较高的行业，而导致银行贷款集中度风险过大的问题。