CreditRisk+模型相关论文
小微信贷风险在最近几年逐渐引起了以银行业为代表的金融行业的广泛关注。在供给侧结构性改革的大背景下,国内外宏观经济环境发生......
目前商业银行小额贷款业务实践中,由于小额贷款客户信用环境构建仍较弱,贷款管理成本及违约率高、管理难度较大等一系列问题层出不......
随着经济的稳步发展,农村金融机构对我国经济建设作出了卓越的贡献,也促使我国资本市场发展得更加完善。其中农村商业银行是农村金......
近年来,消费金融类资产成为公开市场资产证券化中较重要的模式之一。随着其发行规模高速增长,参与机构逐渐增多,交易结构日趋复杂,......
农村商业银行是地方性金融机构,在银行系统中占有主要地位,是支持当地“三农”经济的主力军。2019年1月中国银行保险监督管理委员......
本文利用决策树模型对银行历史信贷数据进行学习,建立可以自动评估企业信誉等级的模型,结合发票的金额信息,建立CreditRisk+模型,......
信用风险是商业银行最古老的风险之一，信用风险管理是国际金融界不老的话题。在过去的二十年间，银行管理领域发生的最显著的变化是银......
信用风险是债务人到期不能还本付息的风险，是商业银行面临的最主要风险形式之一。信用风险的计量和管理是国际金融界普遍关注的重点......
一、商业银行现代信用风险度量方法rn近二十年来,由于商业银行贷款利润持续下降和表外业务风险不断加大,促使银行采用更经济的方法......
【摘 要】对信贷资产证券化过程中的各种风险进行识别、分析及管理、控制是金融监管的客观需要。本文拟运用CreditRisk+模型对信贷......
目前单笔知识产权质押价值评估研究较多,但风险测控缺位,且评估视角选择不符合质押贷款实际情况。选择质押融资主导方银行视角,提......
在《巴塞尔资本协议Ⅱ》及《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架内，本文分别从资本要求计量方法、资本要求计量结果、与违约概率的相关性、顺......
针对零售贷款的信用风险特征,在CreditRisk＋框架下,采用非线性时变比例模型分类测算零售贷款违约概率,并引入FFT-Panjer算法简化零......
基于1 173个贷款样本数据,运用Logistic回归分析农地经营权抵押贷款信用风险影响因素并预测违约概率,依据CreditRisk+模型,对农地......
文章运用CreditRisk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原CreditRisk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有......
文章利用违约率可变的CreditRisk＋模型来计量商业银行零售资产组合的信用风险，并最终得到了违约损失和损失分布明确的解析式，从而为计......
鞍点逼近方法解决了CreditRisk+模型中广泛采用的Panjer算法存在的一系列的数学上的问题。该方法最大的优点在于对于分布的尾部的......
本文主要对现代信用度量的三个模型:KMV模型、CreditMetrics模型和CreditRisk+模型给出介绍,并且分析模型的相同及其不同点。......
本文对CreditRisk+模型采用Poisson分布近似债务人违约事件分布这一关键步骤进行系统研究。首先分析了Poisson分布在CreditRisk+模......
科技型企业的发展关乎整个国家的发展水平。目前我国面临科技投融资体制不健全,科技投入面临资金投入不足、效率不高和金融工具缺......
本文以银行资本监管和银行的风险承担关系为研究对象,对银行资本监管和银行风险承担进行理论分析的基础上,提出按照银行的资本监管......
学位
银行信用风险管理的核心之一是在信用风险量化的基础上确定其应持有的经济资本。经济资本是指在一定容忍度下商业银行覆盖非预期损......
零售贷款由于盈利空间大且风险相对分散,逐渐成为国际商业银行信贷结构调整的重要方向。我国商业银行零售贷款起步较晚,风险管理水......
在过去的二十年间,银行管理领域最显著的变化就是银行管理重点从传统的资产负债管理慢慢转变为以风险度量优化为核心的全面风险管......
随着农业生产技术提高和农业政策完善,我国农村农业改革取得了突破性成果,农业产量和农村生产力有了明显提高,农民的生活水平有了......
本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpR......
本文将监管资本的内部评级法与经济资本CreditRisk+模型的违约概率参数进行匹配,在此基础上对两者计算的非预期损失进行比较,数值......
本文通过实证研究提出并论证了一种宏观压力测试方法,该方法可用于银行业监管和系统性风险的防范。首先采用有序多分类Logistic模......
建立了基于加权风险收益的中小科技企业贷款组合优化决策模型.该模型依据贷款组合单位风险权重收益最大的基本思想、结合科技企业......
现代商业银行资产负债管理是商业银行全面风险管理的重要组成部分,全面风险管理为商业银行资产负债管理提供了一个管理平台和框架......
信用风险是银行面临的最主要的风险之一,银行对信用风险的控制和管理能力关系到银行体系的稳定和国民经济的发展。随着计量经济学......
信用风险在商业银行以及其他的金融机构中起着相当重要的作用。量化信用风险不仅能够清楚地看到信用风险、利率风险、流动性风险等......
在我国商业银行信贷业务快速发展的今天,对于信贷风险的防范与控制问题已经越来越引起人们广泛的关注。特别是在2007年暴露出美国......
信用风险一直是银行类金融机构所面临的主要风险形式之一。当前全球弥漫的次贷危机深刻揭示,信用风险既会给受影响的金融机构带来......
现阶段,商业银行风险管理能力的高低成为其立足于市场的核心竞争力所在。然而如何提高我国商业银行的风险管理水平?在风险管理技术......
信用风险是以存贷款差额为主要盈利模式的银行业金融机构经常会出现的风险形式。随着2008年美国次贷危机的不断蔓延，全球金融市场不......
信用风险是商业银行面临的主要风险。目前,信贷业务是我国商业银行的主要业务,净利息收入占总收入相当大的比例。在对最近发生的国......
信用风险相对于银行可以说是与生俱来的,并且随着金融市场深化和信贷产品的创新信用风险的计量越来越困难和复杂。为了满足风险计......
信用风险是导致银行资产质量下降的主要原因,也是中国商业银行面临的严重挑战之一.在学习和借鉴国外的先进信用风险管理经验的基础......
本文在介绍资产组合管理理论、工具和模型的基础上,针对目前中国银行业风险管理的现状,选取了样本银行的历史数据作为检验样本,采......
本文提出了基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型。假设行业风险因子之间相互独立是原CreditRisk+模型存在的不足,随后......
本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提......
信用风险是商业银行面临的一种传统的风险类型,本文主要结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRis......
组合管理视角下的信贷退出框架由信贷退出对象的识别、信贷退出数量的确定以及信贷退出方式或工具的运用三部分构成。而覆盖组合非......
随着我国将房地产业确定为国民经济新的增长点,提出将住房消费培育为新的消费热点,个人住房抵押贷款也由此而获得良好的发展契机。......
CreditRisk+模型是由CSFP(Credit Suisse Financial Products)1997年推出的信用风险评价模型。CreditRisk+模型的最大优点是相对于......
商业银行资本管理的核心在于资本数量和质量的管理。本文将研究重心放在了应对公司信贷风险的资本数量上,即公司信贷资本充足性的......
将近年来西方国家提出的信用风险模型--CreditRisk+模型与我国目前所使用的贷款风险度方法做了详细的比较分析.结合现代金融的发展......
对各种现代企业违约概率测度模型进行了评述和比较，并分析了各种模型的优劣。同时结合分析我国实际情况，认为KWV理论上可以很好地适......
