证券组合投资相关论文
日前，有媒体报道称，针对我国基本养老保险基金，证监会有关部门负责人透露，证监会正在研究我国多层次养老体系当中，养老保险的规则制度体......
证券组合投资是当今金融界研究的热点之一,但大部分研究结论都未考虑证券投资过程中的交易费,而实际中交易费是不可避免的,忽略交......
对神经网络在评券投资管理三个阶段 :变量选择、收益预测、证券组合方面的应用进行了分析 .在此基础上 ,着重对不允许卖空情况下预......
我国证券市场通过十多年来的发展,已成为社会主义经济的重要组成部分,并逐步与国际接轨。借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论......
该文在介绍证券组合投资基本理论的基础上,通过引用Markowitz模型,针对此模型存在的不足和缺陷,进行了有针对性的改进,从而建立出......
证券组合投资是当今金融界研究的热点之一，受到了国内外许多学者的重视，已有许多研究成果。但绝大部分研究结论都未考虑证券投资的交......
证券投资的目的就是为了追求较高的投资收益，但是在谋取较高收益同时，必然要承受较大的风险，因为收益与风险始终是成正比的，投资者如何......
预期收益是证券投资者投资的目的,而收益的实现往往伴随着遭受损失的可能,并且由于众多因素的影响,导致证券投资的预期收益和风险......
一、高额外汇储备对我国房地产市场的影响 （一）外资流入房地产业状况分析 房地产业由于在我国国民经济中的主导地位，再加上房产......
对神经网络在评券投资管理三个阶段:变量选择、收益预测、证券组合方面的应用进行了分析.在此基础上,着重对不允许卖空情况下预期......
这里对金融风险的分类及分析方法作了较为全面的综述,回顾了自马克维茨的证券组合投资理论以来在金融风险问题研究领域取得的主要......
考虑了证券投资的预期收益率和风险的模糊性，利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险，以证券组合投资的收益率极大化和β值极小......
基于Markowitz证券组合投资模型:min1/2WtVW,s.t.Wte=1,WtE(X)=μ0,分析方差矩阵V为一般对称矩阵时的情形,本文推广了证券组合投资......
本文选用均值-方差模型和对数效用模型,并以我国证券市场的实际数据,通过实证分析说明适当选用多模型将有助于投资者进行投资决策......
通过结构元方法定义了一种模糊数排序准则,利用模糊约束将Markowitz投资组舍模型转化为模糊线性规划模型,并利用模糊数来描述证券......
对多阶段投资决策问题进行研究,建立一种极小化跟踪投资回报率与目标回报率偏差的多阶段投资决策模型,并将随机模拟、遗传算法和神......
利用模糊数来描述证券的期望收益率和风险损失率，从而对证券组合投资问题建立相应的模糊线性规划模型，并以模糊数排序为基础将该模型......
以MARKOWITZH的证券投资理论为基础，考虑基于混料试验设计的证券投资组合研究．实证分析表明：在满足G一最优性的试验设计下，证券组合的......
研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题,给出了一个多目标证券组合选择模型,又通过引进风险偏好因子转化为单目标优......
借助一个"套利组合模型"对奇异协方差阵下有效证券组合的求解及其有关问题进行了分析论证,得出的结论是,协方差矩阵奇异时,证券市......
在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时，研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型，给出了最优投资比例系数......
鉴于均值-方差模型求解二次规划问题的复杂性,且实证表明方差不一定存在….用组合证券收益的平均绝对离差作为风险,考虑到收益最大......
针对证券投资收益按连续复利计算的情形,研究E-V风险下的证券组合投资模型,并给出了计算最优投资比例系数的代数解法.......
基于区间证券组合的系统风险与非系统风险问题，建立一种新的含口约束的区间证券投资组合的多目标优化模型，使得证券组合投资更具柔性......
以证券组合投资决策问题为背景，引入二次曲线型效用函数，给出期望效用最大化数学模型，目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差......
剖析了原理论把方差当作风险及运用无差异曲线求解最优证券组合存在的问题,提出了临界收益率概念、以损失概率为内涵的新风险概念......
在理想状态下,即投资者可以支配的资金为充分大的情况下,研究了含有交易费的证券组合投资问题,将交易费函数近似线性化,考虑收益最......
针对文献[1]提出的模型，设计了一种二进制编码和实数编码相结合的混合编码遗传算法（MCGA），仿真结果表明，混合编码遗传算法对该模型求解......
提出了证券组合投资的区间数线性规划模型．通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平β将目标函数和约束条件均......
在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型......
一、多元化战略概述多元化战略是指企业通过开发新产品、占领新市场,进行多领域、多行业经营的战略.有的还称为多角化战略.现代组......
摘 要：本文尝试采用最优保存策略的遗传算法来求解William Sharpe模型，并且将实现N种证券投资組合优化的模拟分析，其求解结果相对数......
分析了用遗传算法求解组合证卷投资中的Markowitz模型的各种问题．提出了一种采用最优保存策略的遗传算法求解William Sharpe模型的......
利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的方法来抵减非系统风险，建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的模糊多目标规划模型．在此......
组合证券的期望收益率用区间数来描述，风险损失率用梯形模糊数来描述，由此提出组合证券投资的模糊线性规划模型．通过引入模糊数可能性......
证券投资是一种高风险的投资行为.文章综合考虑证券投资的收益、风险,建立了目标规划的组合证券投资决策模型.该模型运算简便实用......
在证券组合投资方面,根据Markowits均值方差模型,提出了一种双目标规划优化模型,并且通过赋权的方式,给出了模型的解.......
本文给出了基于历史收益率数据的均值-平均绝对离差型证券组合投资模型.该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求......
我们建立一种新的基于β约束的区间证券投资组合模型，使证券组合投资更具柔性．通过一实例分析该模型的应用价值．......
基于当前价格和风险收益的证券组合策略不仅考虑基于当前价格的风险,而且考虑风险与收益的关系.这一策略通过使风险收益尽可能大来......
针对证券投资收益按连续复利计算的情形.研究F-V风险下的证券组合投资模型,并给出了计算最优投资比例系数的方法.......
由于证券是一种连续投资，算术平均收益率并不能完全反映投资的收益情况，而几何平均期望收益率才能反映连续投资的实际收益。文章建立......
本文建立了均衡市场下证券投资组合的收益偏好最优化模型,并针对证券组合投资者追求期望效用最大化的目的,利用确定性等价回报方法......
以Msrkowitz证券组合投资理论为基础，本文对证券投资中存在交易费用问题进行研究。并分别对包含无风险证券投资和有追加投资额两种......
VaR作为金融风险测度的主流方法，已在证券投资领域中得到了广泛的应用。本文主要说明VaR的定义、参数和计算方法，并介绍了基于VaR风......
本文利用区间数来描述证券的期望受益率,用三角模糊数来描述证券的风险损失率。从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模......
基于遗传算法,提出了一种全新的直接搜索证券组合投资有效边界的方法,相比于Markowitz方法,它不需要计算协方差矩阵,而且能够适应......
