均值-方差模型相关论文
近十几年间,虚拟数字货币市场在全球的影响力逐渐扩大,在金融领域获得了广泛的应用,其币种和市值都经历了多轮增长,虚拟数字货币基......
在传统投资组合模型中，备选资产的预期超额收益率的预测误差将导致模型的投资绩效劣化。文章采用Transformer深度学习模型对备选资......
投资者在进行股票投资时,期望获得更大收益且承担更小的风险。由于单只股票往往收益越大风险越大,因此,投资者通过投资组合的方式......
中国资本市场30多年的发展，为企业及投资者提供了较为广阔的投融资平台。随着股票这一金融市场中的主要交易品种在投资者资产配置中......
近年来,我国经济金融的不断发展、人们收入水平的日益提高,保险行业的发展也逐渐成为整个国家密切关注的问题。随着保险行业保费收......
考虑了不同于Goldfarb和Iyengar(2003)的因子模型,通过横截面回归分析以及Fama-MacBeth估计构造了关于资产的平均收益向量和协方差......
在经典的均值-方差模型中,组合投资效果往往受到协方差矩阵估计精度低与权重静态设置两个方面的不利影响.为此,文章提出了一种新的......
二十世纪五十年代Markowitz提出的均值-方差（Mean-Variance）模型研究在一定的风险状况下如何获得最大期望收益，或在一定的期望收益水......
论文分析了风险规避型供应商和制造商组成的供应链系统,为了降低供应的不确定等因素,通过制造商投资供应商并持股的方式降低供应链......
随机最优控制问题作为现代控制理论的重要内容,具有重要的理论价值和广泛的应用前景。一般来说,解决随机控制问题有两种非常常用又......
Markowitz通过把收益和风险定义为价格收益率的数学期望和方差,求得在给定期望收益率水平下风险最小的证券投资组合及有效前沿,其......
随着人口的演变和经济市场的发展,确定缴费(DC)型养老金的投资问题已成为当前养老金计划中重要的研究课题。在DC型养老金计划中,缴......
近几十年来,我国市场经济高速发展,人们的物质生活水平与经济收入也日益提高,越来越多的人有了富余的资金用于投资,希望通过投资来......
针对多元质量特性的参数设计问题,借鉴满意控制理论,引入指标相容性思想,提出了基于多元质量特性的满意参数设计方法.首先用双响应......
本文针对汇率不定的情形,利用均值-标准差决策模型,以(μ,σ)参数选择的概念为基础来考虑企业在进出口贸易中进口量的变化,并利用......
本文基于我国保险业投资的监管规定,在有投资比例限制和无投资比例限制两种情况下,通过Markowitz均值-方差模型得到保险业投资组合......
以上海证券交易所中上证材料,上证能源,上证工业,上证可选(可选消费),上证消费,上证金融,上证医药,上证信息,上证电信,上证公用十......
本文基于连续时间均值-方差框架,研究了通货膨胀影响下投资终止时间不确定的最优投资组合选择问题.与以往大多数文献不同,本文所考......
本文在不确定退出时间和随机市场环境下利用拉格朗日对偶方法研究了多阶段均值-方差投资组合选择问题.我们假定市场上的资产全是风......
严重的人口老龄化给我国的基本养老保险支付体系带来了沉重的压力，单一的基本养老保险体系已经不能满足我国经济发展的需要。所以，企......
资产组合问题是数理金融学研究的重要课题之一，它主要研究在各种不确定因素的影响下，如何寻求收益最大且风险最小的投资组合。多因素......
引入相对熵测度均值-方差模型参数的奈特不确定性程度,研究奈特不确定性下的动态均值-方差资产组合优化问题.基于均值-方差模型构......
现代投资组合理论是现代金融理论和投资理论的基础。它于1952年由Markwitz首开先河，Markwitz以证券投资收益率的方差作为组合证券风......
在资金投资过程中经常涉及到多目标投资组合问题,但运用传统的算法求解这类问题比较复杂。本文提出利用群智能优化算法--人工鱼群......
本文主要研究连续时间下最优投资组合选择问题。在不允许破产的条件下，算术回报率的均值-方差模型对应的有效投资组合存在不低的濒......
现代投资理论研究的核心问题是:一方面探究投资组合理论的基本模型在实际应用中的简化模型和解法,另一方面探讨更为切合实际的风险......
自从1952年Markowitz关于静态单周期均值-方差投资组合选择模型的开创性工作以来，投资组合问题得到广泛而深入的研究，取得了丰富的成......
本文介绍了效用期望的均值-方差模型在求解最优产量和期货套保比率的应用.我们分析发现上述的最优产量和套保比率关键依赖于未来现......
投资者进行证券投资的目的在于获取收益，但是有收益，就必然存在着风险，而且在一般情况下总是收益越高风险越大，收益越低风险越小。进入......
本文基于复杂网络和投资组合理论相结合来研究投资风险，为解决风险管理问题提供了一个新的视角。主要内容包括：⑴选取道琼斯中国88指......
1988年,中国政府开始在全国建立城镇职工基本医疗保险制度.随着改革的稳步推进,基本医疗保险的覆盖范围不断扩大,医疗保险基金滚存......
在金融实践中，投资过程往往伴随着负债，且金融资产的价格过程不一定是连续过程。因此，负债和跳扩散模型的引入将使得研究结论更符合市......
该论文由四部分组成:第一章是第一部分,重点研究基于均值方差分析框架的风险定义.第二章到第四章是第二部分,重点介绍产业投资的现......
进入30年代以后，随着金融市场的发展，人们对于风险的认识逐步深化，产生了大量对金融决策问题的研究成果。1952年，Markowitz将统计中的......
风险的定义有广义与狭义之分，狭义的风险是单侧风险概念，仅指可能导致损失的不确定性，而广义的风险是一种双侧风险概念，包括导致损失以......
本文基于方差、Value at Risk(VaR)及Conditional Value at Risk(CVaR)等风险度量方法，研究了各种现实条件下静态和动态的均值-风险......
房地产投资信托基金（Real Estate Investment Trusts，简称REITs），是一种证券化的产业投资基金，是房地产金融化的重要表现工具。文章首先......
QDII（Qualified Domestic InstitutionAlInvestors)， 即合格境内机构投资者,是指在人民币资本项目下不可兑换，资本市场未完全开放的情......
在资产收益可预测的金融市场中,研究了连续时间最优动态资产配置问题.利用分离定理,带有预测变量的优化问题被分解为一个参数推断......
研究了模糊随机环境下风险资产投资组合选择问题.利用模糊随机变量刻画风险资产的收益率,建立了具有投资限制的风险资产投资组合选......
以条件期望体现风险资产收益的相关性,建立了资产收益序列相关时资产-负债管理的动态均值-方差模型.采用Li和Ng(2000)的嵌入法,构......
在投资组合过程中,由于不了解投资对象的总体分布,可能会过高估计风险回报率.利用重抽样方法可以查看高估程度,采用Shrinkage方法......
本文选用均值-方差模型和对数效用模型,并以我国证券市场的实际数据,通过实证分析说明适当选用多模型将有助于投资者进行投资决策......
工资水平决定着养老金缴费水平,而股票价格的波动率是投资决策的重要影响因素.从实际来看,工资水平和股票价格的波动率往往都是随......
