最优投资比例系数相关论文
研究了非正定方差阵下,证券组合投资模型的最优投资比例系数的计算,有效边界,冗余证券的数量以及套利机会.从而为实证分析提供了理......
在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时，研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型，给出了最优投资比例系数......
针对证券投资收益按连续复利计算的情形,研究E-V风险下的证券组合投资模型,并给出了计算最优投资比例系数的代数解法.......
针对证券投资收益按连续复利计算的情形.研究F-V风险下的证券组合投资模型,并给出了计算最优投资比例系数的方法.......
本文讨论组合证券投资决策的风险分析问题,给出计算最优投资比例系数的计算公式,等权投资为最优组合投资的条件以及组合投资风险下......
确定证券组合中各证券的投资比例系数是证券组合分析的核心环节.为此,首先介绍了进行证券组合分析时使用的统计指标,再利用Markowi......
在用于度量投资风险的方差阵为非负定时,本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型,同时给出了计算最优投......
【正】 一、有效边界的数学表达式 风险是指对未来收益的不确定性。为了分散或减少证券投资风险,应对多种证券进行投资。这就是所......
【正】 在证券市场上,证券价格由于种种原因经常波动,且每种证券受市场影响所产生的波动性的程度也有差异。Beta分析法就是用以求......
在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,......
研究非负投资比例系数约束条件下,实现风险最小化的组合证券投资问题.应用罚函数法,对最小风险组合证券的非负投资比例系数进行研......
