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对神经网络在评券投资管理三个阶段:变量选择、收益预测、证券组合方面的应用进行了分析.在此基础上,着重对不允许卖空情况下预期收益固定、风险最小的证券最优组合的投资比例系数的求解提出了一种确定性模拟退火神经网络的解法.最后,通过实例验证了模型的有效性.
基于递归神经网络的证券组合投资
【摘 要】
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对神经网络在评券投资管理三个阶段:变量选择、收益预测、证券组合方面的应用进行了分析.在此基础上,着重对不允许卖空情况下预期收益固定、风险最小的证券最优组合的投资比
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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天津大学学报（英文版）
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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