基于区间数的证券组合投资模型研究

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【摘要】

：

提出了证券组合投资的区间数线性规划模型．通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平β将目标函数和约束条件均为区间数的线性规划问题转化为确定型的线性

【作者】

：

陈华友赵玉梅

【机构】

：

安徽大学数学与计算科学学院,蚌埠学院理学系

【出处】

：

大学数学

【发表日期】

：

2007年1期

【关键词】

：

证券组合投资区间数线性规划优化水平满足水平有效解 portfolio investment interval number linear progra

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提出了证券组合投资的区间数线性规划模型．通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平β将目标函数和约束条件均为区间数的线性规划问题转化为确定型的线性规划问题．投资者可以根据自己的风险喜好程度和客观情况，对这两个参数做出不同的估计，从而得到相应情况下的有效投资方案，使证券组合投资决策更具柔性．最后通过实例分析说明了该模型的可行性．

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