风险证券相关论文
合成资产证券化这一结构融资中的新产品在国外正得到了越来越多地运用,本文分析了信用衍生产品在证券化产品中的运用,阐述了合成证......
在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助效用函数,对无风险资产存在时证券组合最优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资......
在库恩－塔克条件基础上，研究了马尔科维茨理论框架内最优证券组合的结构特征，进－步扩展了关于最优证券组合结构特征和有效边界形状的现......
在文献（８），（９）的基础上，研究了证券组合有效集的结构和市场证券组合的特，提出一种新的投资风险的度量指标－－相对风险系数，并给出风险证券均衡价......
（二）单指数模型有效组合的确定（１）计算超额收益率ｍｉ＝Ｒｉ－ＲＦ为无风险证券（如国债收益率，利率等）。（２）最优组合的选择原则定义１：Ｄｉ＝Ｒｉ－ＲＦβｉＤｉ表示不能分散风险的附加值......
尽管欧洲公司在掌握风险证券工具方面曾一度落后于美国，但在去年已可以看出它们正在挽回失去的地盘。 今年１月，慕尼黑再保险公司（ＭｒｅＣ）以３亿......
证券公司的破产作为经济危机的一个后遗症对金融市场的稳定有着巨大的影响,而证券公司破产程序中的特殊之处就在于有一系列前置的......
近年来 ,巨灾的频繁发生给保险公司尤其是再保险公司带来了沉重的压力 ,整个保险业面临着承保能力不足的风险。而资本市场相对而言......
针对保险资金投资的特殊性建立了投资决策的动态模型,并利用近似Markov链计算了数值解.与经典的Merton模型不同,保险资金投于风险......
本文在包含无风险证券且不考虑交易成本的前提下,在渐近收益率概念的基础上,提出了证券组合渐近有效边界的概念并给出其确定方法......
根据多种证券收益率的统计数字，利用模糊多目标规划技术，给出一个新的证券投资决策模型。该模型的目标函数及其约束函数均为模糊数，它......
我国证券市场通过十多年来的发展,已成为社会主义经济的重要组成部分,并逐步与国际接轨。借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论......
本文从预期收益率与风险权衡的分析，导出了连续确定组合证券投资有效边界的一种简化参数线性规划方法。研究了不允许卖空情况下有效......
Markowitz投资组合理论假设了投资者根据证券的历史收益估计证券的预期收益,并且投资者在两个相互制约的目标——预期收益率最大化......
我国今年入夏以来,截至7月12日统计,全国已有24个省、区、市和新疆生产建设兵团发生暴雨洪涝灾害,共造成8205万人受灾,因灾死亡403......
巨灾风险证券化本质上是将巨灾风险转嫁到资本市场,利用资本市场的雄厚资金力量来化解。正确认识巨灾风险证券化的巨大潜力,大力推......
本文通过分析我国现行相关立法的缺失及实践中存在的问题,对具体制度设计进行了探讨。
This article discusses the specific sys......
在不完全竞争框架下,分析了证券市场均衡价格形成过程,在拉丰-马斯金模型的基础上,建立了一个拥有私人信息的机构投资者与众多散户......
巨灾风险证券化对于我国巨灾保障体系建设和保险业的发展具有重大意义,本文针对我国巨灾风险证券化的现状,对我国巨灾风险证券化的......
本文首先从价格角度提出了以风险对收益的弹性系数为风险偏好系数θ且含无风险证券的风险偏好模型。利用K ? T条件和风险中性概率......
尽管欧洲公司在掌握风险证券工具方面曾一度落后于美国,但在去年已可以看出它们正在挽回失去的地盘.rn今年1月,慕尼黑再保险公司(......
货币式基金货币式基金的收益率不算高,与一年期存款利率相当,但其有很好的流动性。投资者在实际操作中可以参考以下原则。尽量购买......
采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率'高峰厚尾'的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构......
假设在证券市场中,仅有n种风险证券s<sub>1</sub>,s<sub>2</sub>,…,s<sub>n</sub>,投资者投资1个单位的资金。我们约定如下符号: ......
从无差异曲线与投资多种风险证券的最优组合的关系出发,讨论了无差异曲线的形状及其形成原因,而后完全取缔了无差异曲线,在有效前......
研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下,新增加证券对于原有有效组合的影响及调整问题,分析了有效边界的变动和投资比例的变化,......
中国证券市场通过十多年来的发展,已成为社会主义经济的重要组成部分,并逐步与国际接轨.借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论,......
我国证券市场通过十多年来的发展，已成为社会主义经济的重要组成部分，并逐步一国际接轨。借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论，对......
一、证券投资风险证券就是表示一定财产拥有权的证书,是拥有者权利行使、处理转让和持有的合法凭证,它包括商品证券、货币证券、资......
【正】 所谓假股票,泛指虽有股票形式而无股票实际内容的各类证券.由于我国股票制度处于初创时期,人们对股票概念的认识并不十分深......
非负投资比例约束下的组合证券风险最小化方法电子科技大学管理学院曾罗，唐小我组会证券投资（ＰｏｒｔｆｏｌｉｏＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ）是分散投资风险的有效途径。在（Ｈ．Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ）创立的刚......
【正】 一、引言理性投资行为应具有"非满足性"和"风险回避"两个特征,投资组合理论正是在这一前提下研究如何通过分散投资达到预期......
本文利用区间分析方法有效地解决了在不允许卖空的条件下一类证券组合最优选择问题。...
【正】 证券投资是具有风险的。在一个高效率的证券市场上,高的投资收益总是伴随着高的投资风险。对于单项证券而言,收益指标和风......
<正>一、理论研究 从两个风险证券之间的联系来说,有线性相关和非线性相关之区分。在严格定义下的两个线性相关风险证券的组合理......
任何机构和个人进行证券投资前,都要计算和预测证券在一定时期的收益,而描述这种收益常用的是预期收益率,同时还要考虑风险的存在.......
目前,选择风险证券的一般作法,是借助上市公司的季报、中报、年报等各种公开非公开信息从宏观、中观、微观等方面进行基本分析,以......
二十世纪七十年代,Merton建立了经典的投资—消费模型,开创了最优投资消费问题研究的先河,并使它很快成为微观金融学领域的研究热......
证券公司风险处置是监管部门依据有关法律、法规和政策规定，按照一定程序采取有关措施，对证券公司风险进行提示、化解和处置的过程，其......
证券组合的可行集与有效集刘纯浩（成都科技大学应用数学系，四川，６１００６５）证券组合理论是西方投资学的主要内容之一．以往的论述大都以实际经济意......
研究当投资人的投资机会是m种满足几何布朗运动的股票时的连续时间组合证券投资问题. 文章在分析风险资产运行模式和Merton工作的......
本文在西部大开发的政策引导下，面向西部七省的股票，经过筛选，选择了11只沪市股票及9只深市股票，他们涵括了中国市场的各个行业板块，本......
