证券组合相关论文
<正> 一、投资的风险收益投资的概念在不同的范围其涵义有所不同。从投资结果理解,“投资”就是在一定时期内新增加的固定资产、耐......
<正> 三、资本资产价格模型(一)资本资产价格模型的证据按照马柯威茨的分散原理来建立一套有效组合,在选择证券过程中需要一个复杂......
我国出现证券热以来,各界纷纷要求详尽了解有关证券问题的理论与实务等方面的知识。现为满足广大读者的需要,本期发表了朱元教授的......
把证券投资预期收益率作为区间内的随机值处理,以证券组合收益率极大化为目标,建立了β约束的组合证券投资优化决策模型,并用实例......
本文基于高阶Taylor级数展开,考虑了通常方法忽略的第三、第四高阶导数项,即证券组合价值的高阶灵敏度,推导了具有(△t)2精度的证......
会议
二○○一年第一期点对间加权约束的最小费用连接问题陈光亭 ( 1)………………………………………………………………………………......
50年代是西方理财学说史上的一个重要分水岭,是近代西方理财学和现代西方理财学衔接之处,同时也是现代西方理财学形成和发展的起始......
中英上市公司财务绩效比较研究●陆正飞一、引言在西方国家，自本世纪６０年代初以来，投资者已越来越认识到持有国际多角化证券组合的潜......
作为ＣＰＡ统考教材，是许多专家经过认真思考、多次修改编写而成，形成了系统的理论体系，实属上乘之作。但作为全国通用教材，我们应不断探索，日......
四、计算分析题(本类题共4题,共20分,每小题5分。凡要求计算的项目,除题中特别加以标明的以外,均须列出计算过程;计算结果出现小数......
一、单项选择题1.在其他条件相同的情况下,人们会选择对自己经济利益最大的行动,这是财务管理的()。A.自利行为原则B.引导原则C.有......
人们认识到,许多发展中国家的经济增长速度将大大快于工业化国家,从而引发了许多新兴资金市场的建立。国际货币基金组织估计,发展......
鲁棒控制理论是用于解决不确定性系统控制问题的重要理论,作为解决鲁棒控制问题较为成功的H控制理论经过近20年的发展已相当完善,......
金融工程是将工程思维引入金融领域,综合运用各种工程方法来设计、开发和实施新型的金融产品,创造性的解决各种金融问题.智能控制......
该论文由3个独立的课题组成:每个课题讨论的内容如下:1.运用传统最优控制策略和H控制策略分别对中国宏观经济模型进行仿真,结果显......
本文主要研究金融预测,金融聚类分析,以及金融优化问题.在金融预测方面,主要提出一种改进的BP神经网络,通过这些神经网络方法建立......
基于APT理论,在不允许卖空、并考虑交易成本的情况下,本文建立了多因素证券组合投资决策模型,然后利用遗传算法研究了模型的求解.......
近年来，关于企业要不要搞多元化经营，在什么条件下搞多元化经营，国内对此一直争论很大。与此同时，我国的不少国有企业和上市公司在不断......
通过对期权的标的资产（以股票为例）的价格行为过程进行分析，引入一种价格服从混合过程的新模式，改变了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价模型的基本假设之一，推导......
一、美国之立法例美国联邦证券法渊源由以下法案组成:《1933年证券法》、《1934年证券交易法》、《1939年信托债券法》、《1940年......
自80年代以来，资金雄厚实力超群的跨国公司集团为了在维持巨额销售利润的同时又能规度因行业狭窄而带来的商业风险，纷纷采取多样化经......
１９９７年诺贝尔经济学奖得主与衍生品定价孙经纬１９９７年的诺贝尔经济学奖授给了美国经济学家ＲｏｂｅｒｔＣ．Ｍｅｒｔｏｎ和ＭｙｒｏｎＳ．Ｓｃｈｏｌｅｓ，以表彰他们在期权等衍生品定价上的开创性贡献。......
一、导言：目抚与边界关于金融体制对经济增长的重要性，经济学家们持有截然不同的观点。瓦尔特·巴奇霍特（1873）和约翰·希克斯（1969）认为......
在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助效用函数,对无风险资产存在时证券组合最优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资......
在投资业发展史上,沃伦·巴菲特是一位传奇式的人物。他白手起家,在40年内积聚了150亿美元财富,是全美屈指可数的大富豪。巴菲特......
回顾私募基金行业几年的发展,如果仅仅从收益这一单纯的指标来观察私募基金的业绩表现,显然不是非常科学。而评价一只基金的历史业......
共同基金证券投资的组合管理李钢运用共同基金资产进行各种投资，都不可避免地会遇到风险，如何降低或避免投资风险是每一个基金管理公......
现代证券组合理论简介李钢一、亨利·马柯维茨的分散投资理论１９５２年，亨利·马柯维茨发表了题为《“证券组合”选择》的论文，其后又于１９５９年出......
确定最佳证券组合的两种方法向采发为了减少投资风险，人们往往采用证券组合的方法，以分散投资风险。证券组合是经过有目的地选择、精......
在库恩－塔克条件基础上，研究了马尔科维茨理论框架内最优证券组合的结构特征，进－步扩展了关于最优证券组合结构特征和有效边界形状的现......
现代资产选择理论及其对我国改革的启示程启智现代资产选择理论是建立在市场经济基础之上的。我国正在建立社会主义市场经济体制，因......
美国共同基金之管窥益智在一个各方面都发展得较为成熟的经济中，证券市场的影响会渗透到大众生活的各个领，域。美国就是这样一种较为......
本文给出了以预期收益率为参数、连续和简便地确定不允许卖空有效证券组合构成变动的参数单纯形方法，并进一步讨论了风险容忍度和夏......
在文献（８），（９）的基础上，研究了证券组合有效集的结构和市场证券组合的特，提出一种新的投资风险的度量指标－－相对风险系数，并给出风险证券均衡价......
本文分析了最小风险组合证券投资的结构特征，并提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性．该算法操作简单，且易于处理不......
