沪深300指数相关论文
20世纪70年代,美国经济形势急剧恶化,股票市场惨淡,为了规避市场风险,人们将目光转向期货市场。1982年,价值线指数期货率先推出,推......
随着我国经济的蓬勃发展,人们的投资意识逐步增强。越来越多的人开始走向股票市场,带来的大量金融交易产生了众多数据,而股市的传......
收益率是衡量金融资产价格的一大重要指标，而其波动性能很好地对资产价格的波动进行描述。投资者通过对收益率及其波动性的研究，可以......
本文选取2008年到2018年沪深300指数的日交易数据,在综合考虑MACD、BIAS、KDJ、CCI、RSI6、WR6、OBV、WVAD和BOLL九个指标时,定量......
作为一种有效的变量选择的方法,Lasso被广泛地应用于多种高维数据场景。它可以将影响不大的解释变量的系数直接压缩为0,从众多解释......
2018年,A股大跌,市场系统性风险升高,各类资金纷纷寻找避风港,或买入债券类资产、或买入黄金等贵金属以避险,有的机构为了应对市场......
一般而言,高收益需要承担更高的风险,但在遭遇一些系统性风险时,高风险带来的是巨额损失,这种现象在以散户为主的中国市场更是如此......
在2020年5月召开的第十三届全国人民代表大会第三次会议上,李克强总理指出,在疫情的大背景下,我国依然攻坚克难完成了2019年的主要......
伴随着改革开放以及邓小平南方讲话等一系列经济举措,在过去的三十年里我国经济实力显著提升,在国际上拥有了更多的话语权。我国的......
随着数据收集系统的完善,各方面的数据得以完整保留.在一定时间范围内的高频数据会呈现出函数特征,这类数据被称为函数型数据.目前......
沪深300和中证500同时调整成分股,沪深300调出的股票大部分会进入中证500。这些交换的成分股既有沪深300调出效应,也有中证500调入......
根据股价存在的高频性、长记忆性及不确定性,文章给出了基于注意力机制的卷积神经网络一长短期记忆网络股票价格序列预测方法.首先......
针对高频数据背景下基于股指期货套高频数据的最优期保值比例的确定问题,收集并处理沪深300指数期货与现货日度频率及5 min频率的......
以机器学习为基础设计高效的股票择时策略是量化投资领域的研究热点.文章结合集成经验模态分解(EEMD)和ε-不敏感支持向量回归(SVR......
融资融券制度的推行标志着我国股票交易机制进一步完善,两融交易从某种程度上反映了投资者情绪的变化,投资者情绪的变化与股市收益......
本文通过EVIEWS软件,根据沪深300指数2019年1月2日至2020年12月31日的股票日开盘价建立ARMA模型,由于影响股票价格的因素很多,股票......
我国在2010年正式引入融资融券交易,融资标的股票的范围进行了六次扩充,标的股票的数量从最开始的90只增加到现在的1600只,融资交......
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟......
本文首先介绍指数化投资作为一种被动型投资操作上的可行性,引出本文单因素模型的理论基础.其次,对投资组合进行模型设计与回归分......
截至2016年12月31日，上证综指报3103．64点，全年跌去435．54点，跌幅为12．31％；深证成指报10177．14，全年下跌19．64％；沪深300指数，中小板指和创业板指......
本研究从政策制定者的角度，研究货币政策的制定对股市发展的影响。...
我国在2010年正式引入融资融券交易,融资标的股票的范围进行了六次扩充,标的股票的数量从最开始的90只增加到现在的1600只,融资交......
我国于2010年4月16日推出了股指期货,因此选取2007年4月16日至2021年5月20日的沪深300股指期货和沪深300指数的日收盘价为数据,通......
与发达国家相比,我国股票市场因起步晚尚不成熟,股票市场的波动性较为强烈.但中国股票市场对世界股票市场的影响越来越大,因此我们......
2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应......
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟......
资产定价模型(CAPM)的提出自今已有五六十年,关于CAPM有效性的检验的研究成百上千,有些经济学家持着支持和肯定,另一些则对其提出......
随着社会经济的不断发展和改革的不断深入,金融市场越来越成熟和多样化,作为金融市场的重要组成部分,股票市场是一个错综复杂的动......
本文对经典的时间序列分析相关理论的基础假设作出修改,以便时间序列模型可以在金融等其他领域更好地应用。经典的时间序列理论假......
股票指数的预测是一个受多因素影响,指数动态波动的非线性复杂系统。股票指数的准确预测能够为证券投资决策提供参考依据。伴随着......
股指成份股调整是一个信息事件,不仅引起股价波动,而且对企业经济行为产生重要影响,但是相关研究缺乏对企业环境行为的关注。环境......
自危机发生以来,我国经济遭受经济增长速度的换挡、经济结构的调整、杠杆政策的变动、中美贸易战等复杂多变的内外部因素影响。这......
随着经济的快速发展以及技术的进步,世界呈现经济全球化和金融自由化。金融自由化在促进经济发展的同时,也加剧了金融市场的波动。......
本文首先论述了沪深300指数期货研究的理论基础,包括股指期货的合约细节、定价模型、关键要素和对冲模型。随后,本文论述了股指期......
金融时间序列数据具有较强的非线性和高噪声的特点，因此研究金融时间序列预测方法已成为金融工程研究领域的一大热点。本文基于Evie......
本文对股指期货推出后中国上市银行市值将可能发生的变化进行了分析.在考察国外主要股票市场推出股指期货前后市场走势的变化,以及......
沪深300指数是反映我国股市运行状况的有效尺度,故研究沪深300指数的宏观影响因素具有重要意义.本文选取五个宏观经济变量,利用Joh......
随着中国经济的快速发展,A股市值也水涨船高,从规模而言已经成为全球金融体系下一个非常重要的市场.但是较之西方发达的资本市场,......
2010年股指期货的推出是我国深化资本市场的重大制度性变革,对股市将会产生深远的影响.本文选取2009年1月19日到2011年5月20日沪深......
通过对2008年到2012年2月17日沪深300指数的涨跌幅度数据进行描述性统计和非参数检验,同时交叉对比分析周一到周五五个交易日.验证......
本文从GARCH族模型和已实现波动率两个角度,对沪深300指数的高频数据进行了波动特征研究。全文分成5章。第一章绪论,首先介绍金融......
近两年,我国的资本市场取得了令人瞩目的成就。在管理层“建立多层次资本市场体系”的方针指导下,资本市场发展呈现勃勃的生机。此......
股票指数期货是20世纪80年代金融创新过程中出现的最重要、最成功的金融衍生工具之一，简称股指期货。它是以股票市场的价格指数为交......
2010年3月26日,中国金融期货交易所正式宣布,沪深300股指期货合约自2010年4月16日正式上市交易。沪深300股指期货合约的正式上市交......
在国际市场上股指期货的推出会对股票现货市场波动性产生影响至今没有定论.所以,完善我国股指期货市场需要建立严密的法规和监管体......
