无套利区间相关论文
期货市场在经济体系中具有不可替代的作用。期货市场在宏观上提供分散、转移价格风险的工具,为市场发展和宏观经济政策的制定提供......
文章基于大连商品交易所和wind等数据库2014—2018年豆粕市场的价格数据,利用三阶段门限自回归模型和合成控制法分析了豆粕期权上......
本文采用平滑转换自回归模型捕捉基差序列动态调整的机制转换特性,实证研究了郑棉期货近月合约的基差序列,结果发现基差序列具有非......
在股指期货的推出日益临近之际,本文研究了股指期货的期现套利策略。首先对无套利区间的计量模型加以确定,然后通过沪深300指数期......
在时间连续的市场模型中考虑交易费,这在金融理论和实践上都是非常重要的.该文主要研究在时间连续的市场模型中,有交易费的美式未......
沪深300股指期货从4月16日上市交易以来,它的套利功能就受到投资者的广泛关注。期指和股指的不合理价差构成了套利机会。本文从实......
本文首先回顾了国内外对于无套利均衡理论的研究文献，系统阐述了完全市场和有摩擦市场下的无套利均衡分析方法，然后根据有摩擦市场下......
2010年4月16日，我国正式推出沪深300股指期货。本文主要研究股指期货跨期套利策略。从无套利理论出发，在考虑考虑手续费、税收、保证......
提高B股市场有效性,解决A、B股市场分割是当前我国资本市场发展的重要问题,也是B股市场改革的合理取向。本文利用相对转移模型log ......
摘要：股指期货是20世纪80年代发展起来的新型衍生金融工具，具有价值发现、套期保值、丰富投资手段等功能，是一种行之有效的避险工具。......
股指期货是一种新兴的金融衍生产品,而沪深300作为股指期货市场中的重要种类,研究它的定价理论对于我国的金融交易市场发展有着重......
摩擦市场的套利问题,是金融理论的一个重要课题.本文研究了一类带有交易费的完备市场的欧式未定权益的定价问题,得出了能带来买、......
沪深300股指期货的推出,使ETF的期现套利操作具有实践的可能。通过最小二乘法可以确认深证100ETF与上证180ETF的组合作为拟合沪深3......
沪深300股指期货从2010年4月16日上市交易以来,它的套利功能就受到投资者的广泛关注。期指和股指的不合理价差构成了套利机会。本......
期货作为促进市场资源配置的金融工具，已逐步在我国走向成熟。当我们结合畜牧业实践并用全球经济一体化的目光审视期货经济时，会越发......
期现套利在股指期货市场中大量的存在,有利于期货发挥价格发现功能,使市场能够稳定的发展。在上证50股指期货上市的初期,期现套利......
本文以香港市场的恒生指数期货为研究对象,主要讨论了股指期货的套利交易。研究目的在于如何解决套利过程中面临的各种问题,减少或......
期现套利是金融市场中非常重要的行为,这种行为不仅能为投资者提供无风险或低风险的套利收益,还能促使市场价格充分反映市场信息,......
随着2010年4月16日沪深300股指期货的推出,中国资本市场上的第一只金融期货诞生了。沪深300股指期货作为我国资本市场上唯一一只对......
2010年4月股指期货的推出,对我国资本市场的发展意义重大,丰富了投资者的投资工具,同时可以帮助投资者规避投资风险,降低股市的波......
股指期货跨期套利对于股指期货市场有效运行有着较为重要的意义,股指期货跨期套利成功与否的关键在于能否基于特定的模型识别合约......
ETF相比传统期货与股票组合具有低成本、低风险、无税收的优势,因而股指期货与ETF间的套利使得投资者更加关注。文章以持有成本理......
沪深300指数期货自2010年推出以来，有相当多的学者利用其进行套利研究。由于与之相匹配的现货很少，通常选择上证180ETF和深证IOOETF......
针对我国股指期货市场存在的问题——理论与实际应用脱节,造成股指期货市场的发展需求和实际发展条件不平衡,提出构建股指期货套利......
在考虑股指现货的融资融券交易及其规定的保证金比例的情况下,利用无套利定价原理重新确定股指期货相对于股指现货的无套利区间,并......
套利行为是金融市场上投资者采用的一种基本策略,它能够规避和化解期货市场中存在的风险,因此得到了投资者的广泛应用。本文在借鉴......
本文针对存在借贷利差、交易成本、保证金要求等不完美市场环境,主要研究了股指期货的定价方法。通过构建一个正向套利组合和一个......
近年来,股指期货的创新与推广在世界各国迅速发展,80年代未和90年代初,许多国家和地区都推出了各自的股票指数期货交易。随着我国......
股票指数期货简称股指期货,属于金融衍生投资工具的一种,它是以股票价格指数作为交易标的的一种期货产品,是买卖双方根据事先约定......
沪深300股指期货的推出与沪深300ETF的即将出世表明了我国资本市场正在不断向前发展，不断地完善，为金融产品和金融交易的丰富创造了......
随着期货市场的蓬勃发展,投资者在进行无风险套利时越来越关注期货市场中的交易成本问题。投资者如何有效的减少交易成本,降低交易......
关于股指期货套利的问题，一直以来都是国内外优秀学者致力于研究的领域之一，股指期货的套利方式有很多种，期现套利、跨期套利、跨市场......
股指期货全称股票价格指数期货(stock index future)是以股票指数为标的的期货产品，具有价格发现、套期保值和套利三大功能。其套利......
股指期货市场套利是指交易者利用股指期货的理论价格与实际价格发生偏误,通过在买入股指期货的同时卖出现货指数(买入套利),或者在......
自从2005年8月22日股改后第一支权证正式上市后,权证交易构成了国内金融衍生市场的重要部分。目前较前沿的研究都来自国外,而这些......
进入20世纪90年代后,国际资本流动日益全球化,机构投资者逐渐成为金融市场上的主导力量,从而对风险管理工具和手段提出了更高的要......
文章就股票市场与股指期货市场之间的套利机会进行了研究。在真实数据基础上,测算无套利区间,结果显示,目前,国内股指期货市场合约......
