有限时破产概率相关论文
本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个......
破产理论是风险理论研究的热点之一。破产概率是衡量保险公司稳健性的重要指标之一。本文讨论了一维风险模型和二维风险模型。在一......
本论文在重尾索赔下讨论带主索赔和副索赔保险风险模型相关风险量的估计。对于带主索赔保险风险模型,讨论了两类相依风险模型的情......
在风险理论中,一般用重尾分布来刻画因发生极端事件而导致的大额索赔,如地震、飓风、海啸等这类重大自然灾害.这类极端事件本身发......
本文得到了宽相依结构随机变量列的Rosenthal型不等式，即若{X，Xk，k≥1)是一个宽相依随机变量列，共同的分布函数为F(x).则对任意1≤t≤2......
随机和的尾概率在破产理论，排队理论，更新理论等应用概率的许多领域中占有重要地位，设{X，Xk，k≥1}是同分布随机变量序列，分布函数F(x)，设S......
考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构......
研究一类带干扰风险过程的有限时破产概率问题,获得了有限时破产概率的依赖时间的Lundberg不等式以及Lundberg指数和破产问题中时......
摘要：讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型，在此模型中，索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构，且索赔来到时刻构成一个......
讨论了复合离散时风险模型,此模型允许在一个时间区间内产生随机多个索赔。当索赔数的分布和索赔额的分布都为重尾分布时,讨论了具......
考虑了2个带有常数利息率的相依更新风险模型．首先研究了非复合风险模型，其中索赔额是上尾渐近独立且带有控制变换尾分布的非负随机......
本文研究了一类带利率的重尾相依风险模型，其中索赔额是一列上广义负相依随机变量，索赔到达过程是一般的非负整值过程，并且独立于索赔......
本文对于一类带重尾延迟索赔的风险模型,给出了其无限时破产概率的渐近性和有限时破产概率的一致渐近性,并给出了数值分析的结果.......
为了得到带常利率相依风险模型的风险度量,用概率极限理论及随机过程的方法得到了上述模型有限时破产概率的渐近估计.采用有限时破......
考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构......
本文讨论复合离散时的风险模型，在此模型中，在一时间区间内允许索赔大量出现且索赔的个数可以是随机个．在上述索赔具有某种相依结构的......
在保险风险理论中,保险风险的度量是一个重要问题。破产概率是保险风险衡量的一个重要指标。本论文从保险风险模型出发,重点讨论了......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
众所周知,风险理论是精算数学的重要组成部分,而风险理论的一个重要问题就是对保险公司破产概率的渐近估计.日前,标准的或经典的更......
周知,破产理论是风险理论的重要组成部分,因而破产理论的研究备受人们关注,该研究的热点问题之一就是对保险公司的破产概率的渐近......
