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带有扰动项的常利率延迟风险模型的有限时破产概率的渐近估计
带有扰动项的常利率延迟风险模型的有限时破产概率的渐近估计
来源 :苏州科技大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xcwindd
【摘 要】
:
摘要:讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型,在此模型中,索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构,且索赔来到时刻构成一个延迟的准更新记数过程。当索赔额的分布属于
【作 者】
:
高苗苗
王开永
陈腊梅
钱浩军
【机 构】
:
苏州科技大学数理学院
【出 处】
:
苏州科技大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2017年2期
【关键词】
:
相依风险模型
常利率
有限时破产概率
渐近性质
dependent risk model
constant interest rate
finite-time
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(11401418),江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目,江苏省自然科学基金资助项目(BK2012165),苏州科技大学研究生科研创新计划资助项目(SKCX16_056),江苏省大学生创新创业训练计划资助项目(201510332038Y)
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摘要:讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型,在此模型中,索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构,且索赔来到时刻构成一个延迟的准更新记数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,文中得到了上述风险模型的有限时破产概率的渐近性质。
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