复合更新风险模型相关论文
本文研究非负,不同分布,负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相......
本文得到了宽相依结构随机变量列的Rosenthal型不等式，即若{X，Xk，k≥1)是一个宽相依随机变量列，共同的分布函数为F(x).则对任意1≤t≤2......
讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等......
本文考虑了在复合更新风险模型当中,负相依索赔额情形下与之相关的精细大偏差的若干问题.文中假设{Xn,n≥1}是一列负相依的随机变......
本文研究非负, 不同分布, 负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下, 重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到......
讨论了更具一般意义的复合更新风险模型下的破产概率，在假定索赔分布属于重尾分布族和服从不同分布的索赔时间间隔为有限的前提下，得......
研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差．相应于所得到的理论结果，进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应......
研究不独立、不同分布的精细大偏差问题,其中假设{X n ,n≥1}是一列负相依的随机变量序列,{F n ,n≥1}为其对应的分布函数列。在满......
考虑一类复合相依更新风险模型,一次事故引发多次索赔.假设索赔次数与索赔时刻相依,同一事故引起的索赔额是宽上限相依(widely upp......
研究非负，不同分布，负相伴随机变量的精细大偏差问题．在相对较弱的条件下，重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题，得到相对应的随机和......
给出多重延迟复合更新风险模型及最终破产概率和生存概率,并对F∈S*和F∈Sd(γ)两个不同的重尾族,得到相应背景下的局部破产概率的......
首先引入回归型理赔额相依复合更新风险模型,在此基础上,假定理赔为D族重尾随机变量,在一定条件下得到了该风险模型的精致大偏差.......
