【摘 要】
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众所周知,风险理论是精算数学的重要组成部分,而风险理论的一个重要问题就是对保险公司破产概率的渐近估计.日前,标准的或经典的更新风险模型,也即Sparre-Anderson模型,的研
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众所周知,风险理论是精算数学的重要组成部分,而风险理论的一个重要问题就是对保险公司破产概率的渐近估计.日前,标准的或经典的更新风险模型,也即Sparre-Anderson模型,的研究已经相当成熟,可以参见Grandell(1991), Embrechts等(1997),Rolski等(1999)和Asmussen(2000)等及其中的文献.随着当前对风险理论研究的日益深入以及实际经济金融背景的变化,研究的方法不断创新,研究的领域和方向也不断扩展.近年来,广大学者对保险业界的风险问题进行了诸多有价值的研究,建立了许多非标准的风险模型,这些研究成果有助于保险业的健康运行,也推动了风险理论不断完善与发展.本文正是在Wang等(2011)的基础上,进一步探讨保险公司在经营多险种情形F有限时间破产概率的一致渐近表达式.不失一般性,我们仅研究经营两险种的情况,即考虑有两组相互独立但不同分布的索赔额序列,且每一险种发生的索赔额是一列上尾独立同分布的随机变量,而索赔间隔时间是一列宽下象限相依同分布的随机变量.
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