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本文对于一类带重尾延迟索赔的风险模型,给出了其无限时破产概率的渐近性和有限时破产概率的一致渐近性,并给出了数值分析的结果.理论分析和数值模拟的结果都表明,当初始资本和运营时间都较大时,赔付的延迟对破产概率的影响几乎可以忽略.
重尾延迟索赔风险模型下破产概率的渐近性
【摘 要】
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本文对于一类带重尾延迟索赔的风险模型,给出了其无限时破产概率的渐近性和有限时破产概率的一致渐近性,并给出了数值分析的结果.理论分析和数值模拟的结果都表明,当初始资本
【机 构】
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常熟理工学院数学与统计学院,南通大学理学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2018年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金数学天元基金项目(批准号:11426139、11226208)资助.
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