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考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.
带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性
【摘 要】
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考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产
【机 构】
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苏州科技大学数理学院,江苏苏州,215009
【出 处】
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华中师范大学学报（自然科学版）
【发表日期】
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2019年4期
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