【摘 要】
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众所周知,破产理论是风险理论中的重要部分.近些年来,如何给出保险公司中破产概率的渐近估计已经成为了风险理论中的热点问题,很多文章致力于研究在随机环境下保险公司破产概
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众所周知,破产理论是风险理论中的重要部分.近些年来,如何给出保险公司中破产概率的渐近估计已经成为了风险理论中的热点问题,很多文章致力于研究在随机环境下保险公司破产概率的渐近性.破产概率主要分为有限时和无限时破产概率,本文将要讨论的问题是带常利率的有限时破产概率的渐近性.有限时破产概率的渐近性又可进一步分为一致性和非一致性问题,这里,我们要研究的是非一致性问题.在这一方面的研究中,Wang(2008)19]得到了标准和一个非标准风险模型,即索赔额和索赔等待时间都是独立同分布的更新风险模型和只有索赔额独立同分布,不考虑索赔等待时间分布的非标准风险模型的破产概率的渐近性.近来,Li等(2009)研究了带某些负相依的索赔额和索赔相依时间的破产概率的渐近性.显然,相依的风险模型比标准风险模型更符合实际.另一方面,以往的研究都是在索赔额同分布的前提下得出的结论,鲜少有人研究不同分布下的渐近性.同分布的情形往往是比较理想化,在实际应用中保险公司所处理的索赔值分布往往是不同分布的.在本文中,我们将要研究带不同分布且属于一种更宽广的相依结构的索赔额的破产概率的渐近性.在第二章第一节中我们首先在同分布的前提下将索赔额的相依关系做了推广,接着在第二节中研究了某种不同分布索赔额的破产概率的渐近性.
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