α混合相关论文
本文讨论了把Black-Scholes期权定价模型的波动率改进为σt=f（Xt）后估计模型的一种方法。先把模型改写成一个平稳自回归的二次线性EV......
以函数形式呈现的数据称为函数型数据,比如曲线,曲面或在连续区间上的其他形式,不同于标量形式,这时每一个样本被看成是一个函数.......
不完全生存数据源于各个领域的实际问题中.删失机制迫使我们对待所产生的数据不能使用处理完全数据的办法.Kaplan-Meier估计、Cox......
在本文中，把期权定价模型中的漂移项为一个常数，波动率假定为一个Ornstein—Uhlenbeck过程，在一定的条件下，把模型转变成唯一个双线性......
本文在a-混合序列下，讨论了核密度估计量的强相合性与一致强相舍性，并给出其收敛速度．这些结论改进了Bosq（1998）中引理2．1和定理2．1所获得......
High circulating N-terminal pro-brain natriuretic peptide and tumor necrosis factor-α in mixed cryog
AIM: To evaluate serum levels of N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NTproBNP) and tumor necrosis factor α (TNF-......
考虑了在α混合序列下核型分位数估计的Bahadur表示，并建立该分位数估计的渐近正态性，将独立样本下的Bahadur表示进行了推广。......
给出了Tikhonov正则算法的多核正则分类器在α混合样本下的错分误差的界.利用α混合样本的Bernstein不等式,得到了α混合样本情况......
近年来，在线算法的理论研究得到相应的重视．以前在线算法的推广界都是基于独立同分布的样本建立的．在本文中，我们跳过这个框架来研究基......
对于线性回归模型:yi=xiTθ0+ei,i=1,2,…,n,当{ei,i=1,2,…,n}为α混合序列时,研究了S-估计的渐近性质.证明了S-估计具有强合性和......
【正】经验似然是由Owen引入的一种非参数推断方法,随后一些学者对其进行了较为详细的讨论,但所有讨论都是在样本独立同分布的情况......
针对火星环绕器的在轨可视化,需要考虑轨道与透明火星发射天线范围之间的复杂交互情况,采用普通的单一处理透明物体的油画家算法和......
文章利用熵的方法研究了基于函数型数据的条件均值函数估计的一致收敛速度,在一定条件下获得了基于相依函数型数据的条件均值函数......
文章考虑半参数回归模型yi≡xiβ＋g（ti）＋ei（1≤i≤n），利用小波方法给出了β，g（·）的估计，在适当条件下证明了β^，B^（·）的强相合性，推广了......
本文阐述了视频α混合IP的设计和实现方法。为了改善电路的性能，在设计中不仅采用了双通道和流水线技术，而且结合FPGA芯片的结构特点......
对于非线性模型Ｙｉ＝ｆ（ｘｉ，θ）＋ｅｉ，ｉ＝１，２，…，ｎ。当｛ｅｉ，ｉ＝１，２，…，ｎ｝为α混合序列时，本文在适当条件下证明了θ的Ｍ估计量具有一致相合性和渐近正态性。......
讨论了误差序列{iε,1≤i≤n}是α-混合条件下的变系数模型.利用局部多项式方法给出变系数模型系数函数的估计,并在此基础上讨论了......
在机载综合显示系统中,需要将本地生成的参数表盘近景画面与地形图等远景特征画面进行叠加显示。由于近景中图形元素均为反走样图......
航空图像拼接具有较高的实时性要求,而传统的拼接特征为浮点数向量,在DSP、FPGA等嵌入式硬件平台上的处理效率不高.提出一种适合航......
在九十年代后的金融界中,VaR是一个被广泛认同且有着重要应用的新型风险度量,国外一些大型金融机构已将其所持资产的VaR风险值应用......
设Yn1,Yn2,…,Ynn是在固定点xn1,xn2,…,xnn的n个观察值,满足以下模型其中{εni}是随机误差序列,m(x)是[0,1]上的未知函数,且把m(x......
核密度估计是一类重要的非参数分布密度估计,而且α混合相依结构在金融时间序列中广泛存在。本文在α混合序列情形下,利用大小分块......
预期不足或称期损(Expected Shortfall,ES)是近几年发展起来的重要风险度量工具,对其进行建模和估计是统计学和金融计量经济学研究......
