高阶矩相关论文
依托“互联网+”和大数据背景,近年来,P2P网贷行业在中国发展迅速。同时,由于监管不成熟,P2P网贷市场风险频发,且多个区域同时发生......
学位
气候问题不仅是一个环境问题,更是一个关乎全局的发展问题,需要国际社会作出协调一致的反应。联合国气候变化框架公约（the United N......
从金融市场诞生的第一天开始,价格这一揭示信息的资产属性便成为各类市场参与者想要研究并掌握的秘密。Markowitz（1952）将资产的期望......
在量化投资领域中,投资组合指的是由投资人或相关投资的金融机构以股票,期货,债券等衍生品所组成的资产配置组合,资产的优化配置能......
强相互作用力（也被称为核力）,是自然界四种基本相互作用力之一,它将核子（质子与中子）束缚形成原子核并支配着自然界中90%以上的可见物......
量子色动力学（QCD）是描述强相互作用的基本理论,它能成功解释很多近现代的物理现象。QCD理论预测,在足够高的能量下,禁闭在强子内部......
作为众多计算机视觉的基础,运动目标检测技术已成为智能监控系统、目标识别、人机交互以及场景分析等涉及图像和视频分析理解方向......
本文在算法NSGA-Ⅲ和A-NSGA-Ⅲ的基础上,提出了一种新的基于参考点自适应调整的多目标进化算法AR-NSGA-Ⅲ。在该算法中,我们更多地......
量子色动力学(QCD)表明,普通强子物质在极端高温高密条件下可能发生退禁闭相变,从而形成夸克胶子等离子体(QGP)。粒子和核物理领域......
我国股票市场经历了30年的发展,融资规模不断提升,市场日益活跃,对我国经济发展产生了及其重要的影响。但在取得成绩的同时,我国股......
Markwitz投资组合理论将金融学从定性研究过度到定量研究,奠定了现代资产组合理论的基础。在均方差模型中,需假设风险资产的收益服......
采用Hermite矩模型可将非高斯时程表示为高斯时程的非线性函数,建立了非高斯时程和高斯时程之间的一一对应关系,也建立了非高斯峰......
金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是国内外学者共同关注的课题。......
摘 要 调制方式识别是现代矢量信号识别与分析设备中重要关键技术之一。本文主要讨论使用了高阶统计特性来实现MPSK信号的有效识别......
20世纪初期，科学家指出在高能重离子碰撞初期，系统处于极端高温高密的环境，在这种状态下系统有可能会发生相变，即由强子物质组成的强子......
在标准模型中，强子是由夸克构成的。在通常情况下，夸克被禁闭在强子中，不存在自由夸克。但在高温高密环境下，普通的强子可能会发生解禁......
量子色动力学(QCD)表明，普通强子物质在极端高温高密条件下可能发生退禁闭相变，从而形成夸克胶子等离子体(QGP)。粒子和核物理领域里......
量子色动力学(QCD)被认为是一种可以描述强相互作用的正确理论，QCD物质具有非常丰富的相结构，如强子物质相，夸克胶子等离子体相等等。......
条件异方差模型x=ψ(x，x，…，x)+εS(x，x，…，x) 是非线性时间序列分析的一个重要模型，它在金融、经济学等领域有广泛的应用，本文利用马氏链......
鉴于股市收益率常常表现出非对称性和“尖峰”“厚尾”等系统性的高阶矩特征,本文在“均值-方差”CAPM和三因素模型等经典模型的基......
股票收益率的可预测性是资产定价研究中的核心问题。尽管越来越多的学者承认股票收益率可以预测,但如何寻找一种有效的适合我国股......
针对吉赫兹横电磁波(gigahertz transverse electromagnetic,GTEM)小室用于辐射电磁干扰(electromagnetic interference,EMI)测量......
借助于超几何函数,在广义非中心x2分布级数形式密度函数表达式的基础上列出了两类具体椭球等高分布下的广义非中心x2分布密度函数......
基于标准化后的高分辨率气候代用资料,应用高阶矩分析方法检测近2000年来气候极端异常演变特征;同时结合滤波方法进行具有物理背景......
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响，本文提出了一个新的高阶矩波动模型：NAGARCHSK-M模型。讨论......
夏克-哈特曼波前传感器测量畸变波前的探测精度主要取决于光斑质心的测量精度。提出了一种提高光斑质心探测精度的新方法,在优化的......
期刊
为了考察多个市场或多个金融资产之间的高阶矩风险度量问题,有效地捕获收益率时间序列高阶矩动态特征,在考虑当前预期和波动性条件......
本文研究平稳非线性自回归序列的高阶矩的存在性问题,此序列满足带条件异方差的非线性自回归模型.其主要结果是:在某些平稳条件下,......
为改进传统Beta系数测量系统风险的不足，反映系统风险的动态特征，讨论了四阶矩的资本资产定价模型（CAPM）并将小波分析引入到高阶矩CAPM......
随着金融理论与实践的深入,仅从时间序列的前二阶矩出发研究金融资产的风险变化存在一定的局限性。作为GARCH模型在高阶矩领域的延......
金融资产收益数据普遍具有非对称和尖峰厚尾的分布，传统的马克维茨投资组合模型仅仅考虑了均值和方差的约束，这在确定投资组合时是不......
正交频分复用是一种具有很强抗多径干扰、码间干扰和窄带干扰以及很高频谱利用率的高效数据传输技术,已经得到广泛的应用;OFDM信号......
给出一种新的用于模拟地震压力波的格子Boltzmann模型.通过使用Chapman-Enskog展开和多重尺度技术,得到了一系列的格子Boltzmann方......
设N(t)为一更新计数过程,本文得到了在时间间隔有有限期望的情形下,关于N(t)的任意阶矩的一个等价式,该结果可以看成是基本更新定......
以最小化峰度为例研究了具有高阶目标函数的投资组合优化问题。针对目标函数的高阶性与非凸性所带来的投资组合优化模型求解困难,......
提出了一种适用于窄带雷达信号的微动参数快速估计方法。该方法首先对目标回波信号进行混频处理，并去除直流分量后计算高阶矩函数，通......
在一个与自然数有关的问题中，通过寻找递推关系，由初始值递获得所需结果的方法称之为递推法．在概率论中，利用递推法不仅可求出受系统影......
给出了二项分布、Poisson分布和几何分布高阶矩的递推公式,避免了其它计算方法上的不便与误差.......
通过分析现有基于星座图的调制识别法的局限性，提出一种改进方法．首先计算信号的高阶矩，把11种数字信号归为3类，然后作模糊C均值聚类，将......
提出了工程结构可靠性分析的高阶矩方法.主要是基于数值逼近原理,以切比雪夫正交函数族{Tk（x）}做基,利用功能函数的高阶矩信息,通过......
给出了求解Poisson分布和二项分布高阶矩的一种代数方法, 避免了计算无穷级数的不便和误差.证明了xn可以表为连续的一次因式的乘积......
考虑到均匀分布与随机变量和的高阶矩的重要性，利用组合数学中的多项式定理和第二类Stirling数对独立同u（0，1）随机变量和的高阶矩进行......
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上，使用条件方差......
图像之间的颜色传输有效地利用了图像的基本统计信息 ,是一类较新的改变图像颜色的方法 文中实现了这种方法并引入了更高的矩 :斜......
