条件方差相关论文
传统风险定价理论认为风险与收益正相关，投资者在承担风险的同时要求获得风险补偿。但是，近年来的多项研究表明在资本市场中存在风险......
载波相位测量中整周模糊度的快速准确固定是GNSS实时高精度定位的关键技术。一旦载波相位模糊度能够进行准确固定，那么载波相位观测......
本文用条件方差作为动态风险的度量工具,首次利用加权因子GARCH模型研究股票风险的动态结构,并对我国沪深股市13只样本股进行了建......
两步优化估计方法IFM是Copula—GARCH模型的重要参数估计方法，但是当研究的样本容量较小时，IFM估计方法会产生较大的估计误差。为了......
固定样地的建立是林业实践的首要任务之一,这些样地可用于收集表明林地条件和林地生产力的资料信息。自然要求以这些样地的值为基......
本文提出一个新的资源总量预测方法,它既可处理定性数据,又可处理定量数据,更可以处理定性数据和定量数据同时共存时的情况.本方法......
在理论分析和实验的基础上,本文提出了以刀具磨损量的分散性随切削时间的变化趋势,即磨损量的时间稳定性作为刀具切削性能的另一个......
研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(g......
粮食是国民经济的基础,研究粮食价格的波动并针对价格波动的特征提出可行性对策具有一定的现实意义。本文通过运用ARCH类模型,选取......
本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,研究国内外大豆市场之间的价格波动溢出效应。实证结果表明,国内外大豆价格收益率均呈现出尖峰厚尾的......
格兰杰与恩格尔以其在经济与金融时间序列上出色的研究成果对应用经济与金融研究领域产生了深刻而持久的影响,他们无愧于诺贝尔经......
为了提高行程时间预测的可靠性,构建了自回归综合移动平均与广义自回归条件异方差性(ARIMAGARCH)模型进行城市主干道行程时间动态......
当前我国经济正处于下行阶段,世界金融也正处于紧缩状态。为刺激我国财政,实现经济持续平稳增长,我国利用一系列货币政策如加大财......
基于TARCH—M模型和我国1954～2005年的经验数据，本文对波动与增长的关系进行了分析，结论表明，在我国，波动对长期经济增长具有负面影响，但......
一、引言根据Musgrave(1959)对财政三大职能划分,他认为,宏观经济稳定与收入再分配职能应由中央政府负责,因为地方政府对宏观经济......
东亚汇率合作有各种方案建议,但是东亚汇率合作现实的选择是开展多种形式的次区域汇率合作。本文将东亚地区分为中国-日本-韩国次......
财政政策对经济的持续稳定增长具有重意义,财政政策到底是加剧还是减缓了经济波动,不同文献有不同结论。本文拟以非对称模型为分析......
常见的用于研究产业出口竞争力的指数都是依赖于数据的一阶矩信息而忽略了二阶矩信息，而本文研究认为，方差作为二阶矩的主要形式......
由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条......
本文针对斯怀林起伏模型,评估目标的雷达截面(RCS)起伏对受热躁声限制的雷达的距离、距离变化率和角度的测量精度的影响。这一影响......
本文对近20年投资理论的进展，不确定下的不可逆投资理论，用中国的数据进行了实证检验。采用ARCH模型来捕捉变量的条件方差，把它作为不......
在Bollerslev和Engle提出波动协同持续和Granger和Swanson提出随机单位根过程的理论基础上，本文给出了向量GARCH过程的RCAR表示和向......
本文运用时间序列分析方法,对大连大豆期货市场的价格收益、成交量及其波动性之间的关系进行了实证分析。结果表明,期货价格收益波......
成果简介 １、资产定价模型因素度量的研究。利用自／偏相关系数Ｑ、统计量等揭示了沪市股票收益的“高峰厚尾”等特性，并发现当滞后阶数......
摘 要：汇率是影响进出口贸易的重要因素之一，研究人民币汇率变动对我国农产品进出口贸易的影响非常必要。本文通过实证研究得出汇率......
本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作......
利用 GARCH模型族 ,实证分析了上海股票市场的波动特征 ,发现存在较为明显的周日效应 .
By using the GARCH model family, this ......
本文从三个层面分析宏观经济不确定性对银行个人住房贷款供给行为的影响,研究发现,宏观经济不确定性不仅影响银行资产组合和风险资......
在金融研究中,波动性一直是一个非常重要的问题,投资组合选择、原生资产和衍生资产定价、风险管理等等都离不开对波动性的准确度量......
对于股指收益序列的波动情况,国外已经有很多实证研究表明其具有高峰厚尾性、波动集群性及非对称性。我国上海股票市场和深圳股票......
本文从理论和实证两方面对目前流行的各类股票市场风险计量方法的特点和优劣进行比较分析。创新之处在于采用复合模型,用GARCH类模......
本文重点探讨了股指期货价格波动的各类预测模型(包括线性和非线性模型),运用的线性模型有:(1)随机游走模型,(2)自回归模型,(3)移......
一般认为中国股指涨跌由资金推动,短期资金流动引起股市价格的波动。本文开头通过成交额和沪深300指数之间两个变量进行回归,发现......
本文运用GARCH模型对开放式基金及其业绩比较基准指教的波动性进行比较分析,研究表明开放式基金收益率的条件方差受近期的收益偏差......
由于在信息冲击下非对称效应的存在,使得金融市场不仅方差存在非对称效应,而且协方差也存在非对称效应。运用加入非对称项的对角VE......
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对......
本文试图在利用投资者情绪预警市场危机方面作一些有益的探索。首先,运用动态因子模型(DFM)从五个情绪代理变量中提取情绪因子,进......
我国股指期货已正式推出三年多,股指期货市场和现货市场间的关联关系一直发生着动态变化。本文通过TGARCH模型实证研究了股指现货......
