重置期权相关论文
期权定价是金融数学研究的热点问题之一.重置期权由Gray和Whaley于1997年首次提出,重置期权是一种弱路径依赖的奇异期权,其执行价......
近年来,随着金融市场的全球化,金融机构之间竞争越来越大。为了应对日趋激烈的金融战争,各种金融衍生产品运营而生。期权作为金融......
我们考虑重置期权的定价问题.重置期权的价格将随某些确定日期上一些时间区间内的股票价格的算术平均值重新设置.我们在风险中性框......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具，20多年来它作为一种防范风险和投机的有效手段而得到迅猛发展，为了吸引投资者的兴趣......
假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定......
研究了Vasiˇc ek型短期利率模型下重置期权(Reset Option)的定价和风险管理问题,借助多元正态分布函数,得到了一组显示公式和近似......
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市（或牛市）重置权证定价．应用鞅定价方法和多维正态分布函数，得到了该类权证价格的显示......
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题，并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式。......
在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式.进而又在计价单位债券为随机的情形下......
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期......
利用Black—Scholes偏微分方程，结合重置期权与关卡期权的关系，建立了规定水平下的重置期权定价模型，最后运用C—N格式和θ法构造该模......
在Black-Scholes框架下讨论了保险公司用的重置期权的定价公式，运用蒙特卡洛模拟方法计算了重置期权的价格，分析了各个参数对期权价......
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期......
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,......
在完全市场环境下，对传统单点重置期权进行了创新，当债券价格B（t）为时间t的确定性函数时，以鞅论和随机分析为数学工具，得到了创新期权的......
在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式......
利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.......
本文假设股票服从指数O-U模型，公司资产服从Black—Scholes模型，研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题，通过计算得到相应的定......
利用等价测度和鞅的方法,以外汇市场的波动率为重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.......
文章首先建立一个包含多个跳跃过程并且股价的跳跃幅度服从对数正态分布时股票价格模型,在风险中性的条件下,利用期权定价的鞅方法......
在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比......
本文在标准的Black—Scholes框架下，设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题，得到了价格的解析表达式。......
本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题......
假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,风险资产无红利支付,期望收益率为时间函数,波动率为常数,利用保险精算......
在浮动汇率背景下,建立双币种跳扩散欧式期权定价模型和双币种欧式重置期权定价模型,运用等价鞅测度理论和几个常用的条件数学期望......
亚式期权和重置期权都是路径依赖型期权，结合两种期权的特点，本文创设了一种新型期权，利用等价鞅方法，给出了新型变异期权在0一U过程下......
通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期......
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足双分数Vasicek利率模型，根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方......
假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.......
在股票价格服从带跳几何布朗运动模型假设下，利用跳．扩散环境下欧式未定权益的一般Black—Scholes偏微分方程，讨论了下降敲出障碍期权......
在非对称双指数跳扩散模型下运用概率方法导出了重置期权的价格公式。首先引入非对称双指数跳扩散模型并详尽分析了它的特点。其次......
近年来，期权问题及投资消费问题越来越引起国内外数学家、金融学家的广泛重视。要对风险进行有效的管理，就必须对金融衍生证券进行正......
在经济形式多样化和投资者需求个性化、灵活化的形式下,发展更新、更多模式的期权模型是必然的趋势。为此,国内外许多学者进行了不......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具。近年来,随着金融市场的不断发展和完善,期权定价已经成为现代金融数学研究的前沿......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具。几十年来,它作为一种防范风险和投机的有效手段而得到迅猛发展。为了吸引投资者......
随着金融市场的发展,现代金融理论日趋成熟和完善.为防范、控制和化解无处不在的金融风险(包括市场风险、操作风险和信用风险),各......
期权是七十年代中期在美国出现的一种金融衍生工具,它具有良好的套期保值、价格发现、规避风险及投机等功能.期权给予合约持有人一......
随着人们对于天气风险认识的更加深刻,特别是在1997年的厄尔尼诺(ElNino)现象之后,迫使许多公司需要对冲其天气风险,天气衍生产品......
期权是20世纪70年代中期美国出现的一种金融衍生工具，20多年来作为一种有效的风险防范和投资手段而得到迅速发展，为了满足更多投资者......
随着期权定价理论基础的奠定,金融衍生工具得到飞速发展,各种新型期权孕育而生,重置期权便是其中之一.重置期权是这样一张合约,当......
期权是20世纪70年代中期美国出现的一种金融衍生工具,20多年以来作为一种风险防范和投机的有效手段而得到迅猛发展,为了吸引投资者......
近年来金融衍生品市场日益繁荣,金融衍生产品成为了投资者资产保值和规避风险的重要工具.而期权作为一种金融衍生工具在风险管理中......
1973年,Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。此后,金融衍生证券定价理论及......
在现代金融学中，期权定价理论是核心问题之一，是金融学的重要组成部分，它促进了金融市场的繁荣。1973年，Black和Scholes利用偏微分方程......
在经济高速发展的今天,金融市场出现了越来越多的衍生产品,期权就是一个重要的套期保值的工具,为了满足客户更多的要求,因此出现了......
学位
数学理论在金融领域中应用的一个关键问题是要解决风险资产及其衍生品的定价问题，而期权定价是其中的一个重要内容，在经典的理论中通......
期权最初出现在美国，20世纪70年代中期，它作为一种金融衍生工具应运而生。自产生至今约四十年时间里，各国研究人员们对期权理论和实践......
