股票波动率相关论文
为提高传统智能算法进行时间序列预测时的精度和解决工程数据问题时的适应性，提出一种纠正学习策略。波动性广泛应用于金融领域，对股......
ETF以某一指数为标的,对指数进行完全复制,具有开放式基金、封闭式基金与被动指数基金的多重优点。在我国股票市场的标的股票组合......
文章以全A股上市公司为研究样本，运用面板向量自回归模型对季度末杠杆与季度内波动率之间的关系进行研究，发现：第一，当公司本季度末的......
资产定价是现代金融领域所研究的核心问题之一,且金融资产之风险收益关系一直是金融风险管理领域所致力的研究方向。本文基于Tanuj......
一、研究的理论意义和现实意义研究股指期货与股指现货市场关系的理论意义集中在,股指期货推出对股指现货市场的影响和股指期货价......
受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响，中国推出了衍生金融产品――权证。由于中国权证品......
本文探讨的是股票波动率对公司债收益率溢价的影响。在上个世纪九十年代后半期，香港的股票市场和公司债市场表现的极为不同。股票价......
随着社会生产力的不断发展，社会分工的逐渐细化，以所有权和经营权相分离的现代企业制度顺应社会发展而产生。上市公司作为典型的两权......
一直以来，业界和学界提出了许多信用衍生品定价模型以及信用风险度量模型，其中结构化信用风险模型得到了市场的广泛应用。本文就将基......
本文利用中国A股市场2006年2季度至2010年3季度的数据详细考察了牛市、熊市和震荡市时我国金融机构投资者持股比例与股票波动性的......
从期权思想的角度分析,我国投资基金的业绩报酬类似于一个基于投资组合的看涨期权,其价值和波动率成正向关系.这容易导致基金管理......
不同的证券投资基金在发挥稳定市场这一功能上存在差异.使用2008-2016年A股上市公司数据,从基金持有人结构出发,分析基金持有人对......
我国股市自成立以来较欧美发达国家而言波动性很大,鉴于此,我国证券市场引入了机构投资者交易机制以期稳定股市、改善上市公司治理......
论文用GARCH模型描述股票的波动特性,应用混合分布对中国上市公司按照股票波动特性进行分组,发现中国上市公司的波动特性可以被分......
收益率和波动率是金融市场最重要的变量,为研究对其产生影响的因素,建立了收益率和波动率动态因子模型,并引入带惩罚的EM算法得到......
一、引言金融理论认为,如果不同国家股票市场上的投资收益不完全相关,且相关结构平稳,则在国际市场上进行多样化的组合投资将会获......
可转换债券在20世纪90年代进入我国的资本市场，作为一种新的金融产品，由于其特有的投资和投机价值，越来越得到政府、企业和投资者的认......
本文的主要目标是对GARCH类模型拟合及预测我国股票市场波动的能力进行评价,并在此基础上进一步研究股票交易量对股票波动影响的非......
资产收益率预测是金融投资领域的重点关心对象。基于高频金融数据的资产收益率预测能够为投资者提供更加准确的决策依据。为了更好......
本文以A股波动率长记忆模型为研究对象,先介绍了长记忆模型的基本技术内容,再结合A股波动率变化,对其记忆模型的构建策略做进一步......
在现代金融领域中，亚式期权已经得到了越来越广泛的应用，对其定价公式的研究，在实际的金融市场中，是存在交易费用的，因此研究在交易费用......
可转换债券与配股、增发共同被称为我国上市公司再融资的“三架马车”。其中可转换债券是一种双重属性的金融衍生工具,它同时具备......
利用样本的先验概率——Bayes定理和基于风险最小的Bayes决策规则对新的样本进行分类，产生了概率神经网络(简称PNN)。这种基于统计......
<正>一、引言在险价值是目前测量金融风险时采用的主要方法。在市场正常运行,给出指定的置信区间情况下,它估计出有可能发生的最大......
随着我国金融市场的壮大,股票市场在金融市场中的地位更加重要,充分认识风险的存在、做好防范风险准备有利于股票市场的稳定。股票......
风险投资退出是风险投资公司在风险投资运作过程中的一个重要环节，为了收回投资或及时中止风险投资项目，有效地分散风险，就需要有一个......
股票市场存在的众多异常现象已经很难用传统的金融理论加以解释,这就迫使学者敢于拓宽思路,因此在这样的背景下行为金融得到了快速......
