【摘 要】
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本文运用2011年1月4日至2012年2月21日的螺钢连续期货的日成交额数据,利用ARCH模型对螺钢连续期货进行了波动率的研究。结果表明,螺钢连续期货序列具有明显的ARCH效应,且具有
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本文运用2011年1月4日至2012年2月21日的螺钢连续期货的日成交额数据,利用ARCH模型对螺钢连续期货进行了波动率的研究。结果表明,螺钢连续期货序列具有明显的ARCH效应,且具有尖峰厚尾的特性,收益率数据具有波动的聚类特征。
In this paper, the daily turnover of spiral steel futures from January 4, 2011 to February 21, 2012 is used to study the volatility of continuous steel futures using ARCH model. The results show that the continuous futures sequence of spiral steel has obvious ARCH effect, and has the characteristics of peak and thick tail. The yield data has fluctuating clustering characteristics.
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