资产组合相关论文
随着近年来对社会融资结构的调整,房地产资产证券化产品的市场模式已形成,并在产品设计上从资产内容、交易结构、信用保障等方面均......
由于俄乌冲突及脱碳进程影响,2022年全球天然气市场呈现新的发展态势。文章基于全球天然气价格和供需形势的研判,剖析了国际油公司LN......
本文以我国A股上市的6家商业银行2015~2018年的财务年度数据为研究样本,实证分析商业银行资本充足率的影响因素。结果表明:权益、贷......
T公司是一家从事证券投资的资产管理公司,得益于中国的资本市场的发展,其资产管理规模日益扩大,随之而来的资产管理成本与效率问题......
自1952年马科维茨的资产组合理论开启了现代资产配置理论后,资产配置理论成为一门重要的学科,为投资者进行资产配置提供了重要的依......
国内学者对于传统CAPM模型在我国股票市场的实证研究由来已久.对于模型中资产组合的选择,有的学者把某个行业的数家代表性公司组成......
<正> 近代西方金融理论有三个重要环节——个别资产分析、资产组合与选择理论、资本市场均衡理论。本文主要研究如何在各种不确定......
银行行业准入价值(Franchise value)作为一种隐性的资本源,对银行的风险选择行为和资本决策行为具有潜在的影响。本文进一步规范了......
原油宝暴雷事件,反映出我们对于国际原油市场的研究还不够深入,对于投资的风险把控还不到位,市场的监管制度也不够完善.文章选用WT......
根据经典的资产定价模型,预期股票收益率仅取决于其市场风险水平,股价特质性波动率不具有资产定价效应.但近年的研究发现,股价特质......
电力市场环境下,供电商在日前现货、远期合同、期权、可中断负荷等多个市场购电时面临着收益与风险的权衡。引入条件风险价值作为市......
电力市场环境下,配电公司在日前现货、远期合同、可中断负荷、分布式发电等多个市场购电时面临着收益与风险的权衡问题。引入条件风......
本文介绍了条件风险价值(CVaR)方法,以经典的Markowitz模型为基础,在正态分布为假设条件下建立了均值-CVaR模型,对正态分布条件下均值-C......
低油价给我国石油公司上游业务效益发展带来严峻挑战,如何破解公司效益开发的困局,是上游业务面临的迫切难题.本文针对低油价给我......
本文借鉴了尾部相关渐进变化特征的相关研究,将描述渐进特征的尾部相关系数期望值运用在了沪深股市收益率数据中.本文的实证结果表......
本文从微观研究角度人手,建立家庭资产组合风险性金融资产和风险性资产的Probit , Tobit和Truncated模型,分析家庭资产组合的影响因素......
我国自2016年确立基本养老保险基金市场化投资策略以来,社会老龄化和通货膨胀压力得到了缓解。但不成熟的金融市场和不完善的相关......
我国自2016年确立基本养老保险基金市场化投资策略以来,社会老龄化和通货膨胀压力得到了缓解.但不成熟的金融市场和不完善的相关法......
针对目前市场上管理外汇期权风险中普遍使用的希腊字母法的不足,文章探讨了低阶希腊字母法的改进,指出应关注Delta维度的高阶希腊......
在次贷危机爆发前,中国主权投资者对美国证券市场的投资是国债与机构债并重,并已开始多元化资产组合的步伐,包括减持国债、增持公司债......
该文共分八章,主要研究:1.复杂经济系统的基础性集成调控研究;2.经济增长点的建筑与调控理论;3.经济结构的转换与调控理论;4.上研......
随着新能源秩序的形成,为了缓解在环境保护、能源消费和生产、经济发展等方面的矛盾,石油勘探行业转变工作重点,使用知识管理、资源管......
为优化资产组合方案,考虑单资产分布的非对称性、异方差性、尖峰厚尾性等特征,资产之间的时变非线性相关性,建立了Copula-非线性分......
随着我国金融市场的繁荣发展,人们对于财富管理的需求逐渐呈现出一种多元化的趋势,投资类产品数量急剧增加,部分金融产品的收益序......
信托滥觞于英国,兴盛于美国,因其精巧的设计制度和实践魅力,大陆法系国家也纷纷引进。尤其在金融领域,信托愈加受人们青睐,各种信......
在知识经济条件下,无形资产的管理显得越来越重要.本文以专利权为例,阐述了企业如何通过对现有知识产权进行审计、合理投资和使用......
目前,与股份制、资产组合、企业兼并、下岗分流等等热点问题相比,企业对BPR??业务流程重组??的反应似乎显得有些迟钝,或者说还无暇......
在我国经济进入新常态的背景下,对我国人民和银行机构在财富管理中资产配置能力的提升提出了新的更高的要求,那么我国人民和银行机......
针对模糊环境中的多期投资组合问题,本文通过考虑资产组合的收益、交易费用、风险以及偏度等因素来对其进行研究.在各期资产组合有......
本文是应用物理中规范场理论的规范对称性思想和分析方法来研究了金融产品的价格动态规律对于任意计价单位变换的不变性---规范对......
对金融资产的收益征税不公影响总储蓄,还影响人们具体的储蓄方式,即购买低风险金融资产(如银行存款单)还是高风险金融资产(如股票),这就是......
本文运用公司战略的理论框架分析保险公司选择资金管理组织的一般过程 ,认为设立保险资产管理公司并非适合所有的保险公司 ,保险公......
经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险,而现实中,各种市场和各种资产之 间的相关性是变化的,从而使投资组合风险上升。......
养老保险制度在一些工业化国家最先建立与发展,养老保险基金的保值与增值受到了各国政府的高度重视,养老保险基金已经发展成为各......
本文在Merton(1974)假设资产价值遵循几何布朗运动的分析基础上,通过引入银行的监管机制,从四个方面分析了银行面对高低两种不同类......
投资逻辑应该是同时兼顾收益和风险度,应该是在一定风险度水平之下,取得最高的收益.本文以资产组合理论为指导思想,选择A股市场广......
对于资本市场的研究者和投资者而言,资产组合的选择是一个重要问题.本文首先介绍了模糊聚类分析中的模糊C均值(FCM)方法,然后利用资......
行为金融学指出,投资者之间存在异质理念,异质表现在对资产损失的可能性看法不一,以致对资产组合的选取不同,即投资者从自己的角度看待......
对金融风险度量的波动模型存在广泛的波动持续性现象,本文通过讨论广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)的持续性性质,研究了在套......