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本文通过实证研究提出并论证了一种宏观压力测试方法,该方法可用于银行业监管和系统性风险的防范。首先采用有序多分类Logistic模型测算行业原始违约概率,再运用MFD违约概率模型将宏观冲击因子引入以求得渗入宏观经济因子的违约概率,然后采用CreditRisk+模型分别测算不同宏观压力情景下与信用风险对应的经济资本变化,经济资本的这些变化将成为银行业资本调整策略的重要依据。