信用风险是以存贷款差额为主要盈利模式的银行业金融机构经常会出现的风险形式。随着2008年美国次贷危机的不断蔓延，全球金融市场不断恶化，已经严重影响到了除美国以外的其他国家的经济市场。随着国内金融市场不断恶化的加剧，我国企业受到了改革开放以来最严重的挑战，很多企业的经营状况喝财务状况都发生了变化。在这种情况下，我国银行业市场也不可幸免的受到了全球金融市场的冲击，尤其是信用风险贷款业务受到了很大的影响，很多银行信贷违约事件增多，降低了银行的资本运营能力，承受了额外的损失。与此同时，我国银行业的不景气也不断的影响着宏观经济的稳定和发展。为此，在当前形势下加强对信用风险的防范，是每个商业银行都必须考虑的一项基本内容。当金融市场的形势愈发的错综复杂，金融产品的内容愈发的变化多样的时候，传统的信用风险评价方法已经越来越不能适应当前金融发展的需要，随着巴塞尔协议对于金融市场的不断规划，计算机技术的运用和统计计量学科的发展，现代化的信用风险度量模型越来越受到各国银行业等金融机构的青睐。本文使用了瑞士第一银行提出的CreditRisk+模型，在运用该模型的基础上，对样本银行的信贷数据进行模型计算，通过对最后结果的输出分析，为现代银行的信用风险管理提供必要的理论支撑，为我国商业银行在使用现代化风险度量方法的道路上提供指导的建议。