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文章运用CreditRisk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原CreditRisk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违约损失率.同时,采用更有效的CVaR方法度量风险,提高违约损失的计算精度.
基于商业银行贷款风险度量的Credit Risk+模型
【摘 要】
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文章运用CreditRisk+模型对我国商业银行贷款风险度量进行实证分析.原CreditRisk+模型在计算违约损失率时使用历史平均值的方法有很大的缺陷,现运用清算LGD方法计算贷款的违
【机 构】
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淮北师范大学数学科学学院
【出 处】
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淮北师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2018年3期
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