50ETF期权相关论文
本文采用上证50ETF期权、50ETF基金、上证50指数和上证50股指期货四个市场的超过4年的高频数据,按Hasbrouck(1995)估计了它们的价格发......
在西方国家,尤其是拥有成熟资本市场的发达国家,期权作为金融体系中重要的风险管理、投机套利的衍生品工具之一,早已成为资本市场......
自从金融领域诞生以来,金融资产的价格波动就一直是人们关注的重点,研究金融资产的收益率一直是学界和业界的重点。资本资产定价模......
随着越来越多期权产品的发布,我国期权发展进入快车道,然而在指数期权方面却只有上证50ETF期权。2019年年末沪深300ETF期权的上市......
2015年2月9日上证50ETF期权正式推出,这是我国首支股票期权,虽然诞生只有短短几年,但却发展迅速,如今成为全球主要的ETF期权品种之......
在金融理论中,风险厌恶这个概念被用来解释投资者的行为以及投资的预期收益与风险之间的关系,表示投资者对投资风险的容忍程度,风......
期权是一种权力的买卖,最早始于十八世纪后期的欧洲和美国市场,是现代金融市场的重要组成部分。随着我国金融市场的发展,期权的功......
使用50ETF期权的高频数据,研究“净购买压力”指标对指数方向性和波动性变化的预测能力,并比较不同加总方法、看涨看跌、不同在值......
随着国内金融市场日趋成熟,金融创新不断拓展,金融衍生品交易品种和规模都在扩大,期权在投资者投资、套保、套利中的作用越来越大。股......
本文通过考察50ETF期权实际价格和B-S模型理论价格的偏差,从波动率的角度研究了不同波动率估计方法对于该偏差的影响,证实了GARCH......
2020年3月美国股票市场大幅下跌期间,期权市场有效发挥了风险对冲功能。但也有观点认为,在投资者大量购买认沽期权对现货进行保险......
本文系统地讨论了上海交易所推出的期权组合保证金方案对于50ETF期权持仓保证金的影响,并提出了数值最优化方法。研究结果表明,利......
波动率在期权定价中发挥着重要作用,而如何选取合适的模型,有效地估计波动率一直是期权波动率研究中的热点和难点问题。已有学者研......
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随着我国期权、期货等金融衍生产品种类的不断丰富,我国投资者的投资渠道越来越多。简要介绍了B&H策略、PPO策略、CPPI策略和TIPP......
波动率是关注度较高的金融变量之一,而波动率预测则是波动率研究的重要方向。大体上,我们可以将波动率预测模型分为两大类,一类可......
1980年以来,全球金融市场最显著的变化之一就是金融衍生品市场的兴起及蓬勃发展了。金融衍生品的迅速发展以及普遍应用,给整个国际......
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分析了我国股票期权市场的现状,提出了相应的措施。期权做为一个衍生工具,在资本市场中起着非常重要的作用,中国股票期权市场必须......
近年来我国证券市场发展迅速,在建设多层次资本市场的方针下上海证券交易所于2015年2月9日正式推出国内首个期权产品:50ETF期权。......
基于经典的Black-Scholes模型,放松连续交易和无限次对冲的假设,在离散模式下利用均值方差法推导出修正的BS模型,利用修正模型探究......
波动率微笑管理问题并不是一个新的问题,他的实证研究在外国期权市场上已经比较成熟,但在中国期权市场才刚刚起步。与国外市场不同......
从期权价格中提取信息的传统做法是借助于隐含波动率,然而,通过与标的资产的历史数据对比发现,隐含波动率并不能比历史波动率提供......
本文对上证50ETF期权和其主要定价模型进行了简单介绍说明,并从Black-Sholes定价模型为出发点,使用matlab工具基于上证50ETF期权数......