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本文对上证50ETF期权和其主要定价模型进行了简单介绍说明,并从Black-Sholes定价模型为出发点,使用matlab工具基于上证50ETF期权数据关于影响期权价格的风险敏感因素对期权价格影响的大小进行分析,并浅析了Delta和Gamma两个风险敏感因素的风险对冲原理。
基于上证50ETF期权风险敏感指标实证分析
【摘 要】
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本文对上证50ETF期权和其主要定价模型进行了简单介绍说明,并从Black-Sholes定价模型为出发点,使用matlab工具基于上证50ETF期权数据关于影响期权价格的风险敏感因素对期权价
【机 构】
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厦门大学;
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2018年15期
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