投资组合理论相关论文
随着我国主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分的发展之间的矛盾,实施"2025中国制造"这一国家战略的急迫性......
本文关注中国农业规模经营中经营主体创新性地开展“双规模”经营（即土地规模经营+服务规模经营）的现象，并分析该经营方式的成因与效......
随着我国经济的发展,居民收入增加,经济压力也在增加,这使得个人或者家庭的理财需求也越来越大。而当前金融市场上有许多理财产品,......
沪深两市收益率相关性一直是我国金融领域的研究热点,而其中对收益率尾部相关性方面的研究却较少.基于M-Copula-t-GARCH模型提出了......
论文首先简要回顾了西方现代投资组合理论的产生与发展过程,并指出了其在西方的应用路径,然而这样的一条应用路径在中国却行不通,......
随着移动终端设备的发展和普及，包括移动支付、移动股市、移动银行与移动办公等在内的各种移动服务开始走入大众生活。面对移动商务......
在可再生能源电力消纳保障机制中明确将增量配售电公司纳入消纳责任考核主体.这样,研究消纳责任下增量配售电公司的最优投资决策对......
自 1952 年马科维茨提出投资组合理论起,风险收益权衡的分析框架成为金融学的基础分析框架。半个多世纪以来,随着金融的发展和深化......
针对用户侧储能经济容量优化配置问题,充分考虑用户侧储能可参与并获利的市场以及可能面临的风险,构建了基于投资组合理论的储能两......
传统以煤为主的能源结构导致电力产业扩张的同时,必然会出现较为严重的环境污染和资源消耗的客观约束。从具有较多可再生能源的能......
为提高应急储备金管理使用效益,空军可根据其遂行多样化军事任务特点,借鉴跨国公司预提风险准备金的办法来构建应急储备金管理模式......
自20世纪50年代投资组合理论和MM理论产生以来,现代财务理论日臻成熟。本文认为,现代财务理论研究和发展的路径主要有:规范研究与......
以1952年马柯维茨投资组合理论为起点的现代财务理论的发展尽管仅仅只有几十年的时间,但仍然产生了不少有影响的理论成果。随着经......
分散化投资组合是一个合理的股权投资策略,但仅仅是那样难以实现收益的最大化。Malcolm Howard提出了不同的观点。
A decentraliz......
20世纪60年代，美国著名经济学家威廉.夏普（William F.Sharpe）教授等人在哈里·马克威茨（Harry M.Markowitz）投资组合理论的基础上，导出了......
随着云计算、面向服务的体系结构以及软件即服务的流行和发展，Web软件系统的使用越来越普遍。这类系统往往运行在复杂、多变的网络......
自我国改革开放以来,国民经济飞速发展,我国职业体育也随之迅速发展,职业体育作为体育经纪行业的根基与土壤,其良好的发展势态也标......
随着金融市场全球化的发展,资本、信息技术以及证券投资的自由流动,分散化投资组合已获得许多投资者的青睐。1952年Markowitz首先......
随着我国海洋经济快速发展,科学合理利用海洋资源成为社会关注重点。渔业配额管理制度作为防止海洋资源枯竭、促进可持续发展的制......
本文利用投资组合理论效用分析方法 ,结合我国目前国有企业改革的实际 ,在分析国有资本投资和民营化效用的基础上 ,提出 :国有企业......
随着科学技术的发展,体育服务的科技含量不断提高,国家队的服务主体也发生了根本性的变化。同时,国家也大力支持国家队科研团队的......
现代企业是一个充满竞争的社会,每一个企业都面临着成功的挑战和失败的风险,风险影响着每个企业的生存和发展,企业管理当局必须密......
任何投资都是风险与收益并存,要获取最大投资收益,必须进行投资项目评估,避免盲目冒险。投资项目评估的方法主要有加权平均资本成......
一、产品结构分析法的特点产品结构分析法(Produkt-Por(?)folio Analyse)的基本原理就是将金融管理中的有价证券投资组合理论(指......
在中国,无论是国企还是民企,都有着多元化,做大规模的冲动。在国内企业眼中,大就等于强,强就等于大。最受国内企业推崇的多元化典......
运用投资组合理论和Markowitz模型,对人力资本投资组合进行构建研究和风险分析,提出了企业人力资本管理的风险控制策略。
Using t......
“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”的道理大家都懂,可是在IT投资上,很多企业都把“宝”押在一个巨型的、充满风险的项目上。鸡......
第一期面向管理会计应用的决策支持系统李 东 吴大中 黄慧馨(1)………………………………数据包络分析的非线性方法胡汉辉 朱......
中世纪欧洲的理财思想是现代财务理论的发展之源。中世纪欧洲商业复兴后发展起来的一些代表性城市的商业理财模式,如佛罗伦萨和威......
2003年,一个振奋人心的消息从瑞典皇家学院传来:两位英美著名统计学家荣获2003年度经济学诺贝尔奖。统计界有此殊荣,实属难能可贵......
特稿痴迷误国,巫蛊害命———封建帝王崇道佞佛现象纵观…………………………………杨思远(1.5)“翊王度、益王纲”———朱元璋宗......
随着配电网发展面临的不可控因素增多且配电网投资竞争加剧,电网企业须更多考虑投资风险、单位投产效益等精准投资要素.为此,文章......
本文简要介绍房地产投资评估分析时开发的重要性，并着重探讨投资评估分析方法及其与宏观投资环境的关系。
This article briefly i......
研究了在混合0-1规划的投资组合理论基础上对我国集装箱码头经营模式优化选择的问题.针对集装箱码头各业务环节的取舍与操作顺序的......
西方现代投资理财理论的研究成果主要集中在企业筹资和投资决策两个方面。在筹资决策方面，主要由莫迪利安尼和米勒等人发展的资本结......
以资本资产定价模型（ Ｃ Ａ Ｐ Ｍ）的均衡性为基础，分析市场证券组合的代理证券中 Ｒβ的普通最小二乘回归截面关系与代理证券边界⒚
Based o......
一、指数基金的相关概念根据投资组合理论,只要基金所选取的证券组合足够多,就可以构建一只同大盘指数波动走向的基金,从而有效地......
设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略，重点把遗传算法（Ｇｅｎｅｔｉｃ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ ）引入证券组合理论，并对Ｍａｒｋｏｗ ｉｔｚ模型设计了一套求解算法，有效解决了Ｍａｒｋｏｗ ｉｔｚ模型中......
应用现代金融组合投资理论的E—Sh风险度量方法 ,考虑在限量资本情况下进行实物组合投资 ,得出在给定未来期望收益情况下的最小风......
在武器装备体系构建中，通常会面临多种不确定性因素的影响，从众多装备系统中进行选择，并将其组合成完整的体系方案。借鉴金融领域......
对企业而言，为扩大企业经营规模，实现自身市场竞争力的提高，其必须对外进行投资。在当前社会经济发展的背景下，企业之间的市场竞争越来......
