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随着金融学的不断发展,越来越多的投资工具出现在金融投资实践之中。在现代金融投资领域,因子投资占据着不可或缺的地位。投资者与......
摘要 文化一直是促成沟通的重要前提，文化和翻译研究的关系更是密不可分，动态相关。在此大环境下，全球文化既有趋同性，同时也存在着一......
１正压大气波动准共振及波与波之间能量的输送《安徽气象》２００１年第３期杜世光淮北市气象局２３５０００提要本文从准地转正压涡度方程出发，在准共振条件......
本文基于文献,采用DCC-MVGARCH模型,通过检验人民币在岸市场和香港离岸市场、纽约市场的汇率联动关系,检验人民币在岸市场与离岸市......
本文运用动态条件相关（DCC）方法估计中国各层次货币与实体经济的关联度。研究发现，1994年前，关联度始终在低位波动，之后大幅提高，总体呈......
针对文档图像对边缘轮廓特征的敏感性,提出一种基于相邻象素间的二次距离动态相关的图像平滑技术,给出了该技术的算法实现和在图像......
本文从基准利率视角探讨了国债收益率与Shibor的地位和作用,分析了Shibor和国债收益率曲线的编制方法、运行情况以及存在的问题,并......
大陆集团是全球领先的汽车零部件供应商之一,集团业务涵盖制动系统、动力总成及底盘系统和零部件、仪表、信息娱乐系统、汽车电子......
基于DCC-MVGARCH模型,文章选取2013年7月19日至2018年10月25日WTI原油期货价格和离岸人民币汇率报价的日样本数据,通过平稳性检验......
针对集装箱运费与其衍生品价格偏离和对衍生品将加剧运价波动的担忧等问题,建立DCCMSV模型研究集装箱运费与其衍生品收益率动态相......
运用2005-2011年我国肉类农产品和国际饲料粮的周价格数据,利用GARCH类模型分析了我国肉类农产品价格的波动规律.研究表明我国猪肉......
随着金融的深度融合,金融各行业在创新驱动下,推出跨行业、跨主体的金融产品和投资业务,虽然增加了自身经营活力,但是内部控制的缺......
期刊
为研究国内外干散货运输市场的联动性和风险传递效应,建立一般化的DCC-MSV模型来分析两者的动态关系和波动溢出效应。实证分析发现......
利用亲本间生物量、产量有较大差异的重组自交家系群体（NJRIKY），在相对控制遗传背景的条件下研究地下和地上部生物量与产量相关的动态......
文章利用BEKK-GARCH模型,借助二阶矩Granger因果关系检验,对国际上的主要原油市场及中国大庆原油市场进行了波动溢出分析。实证结......
基于不同市态下我国股市、债市及汇市指数收益数据分析了三者间的动态相关及波动溢出效应，并对相应溢出风险作了量化测度，结论表明：不......
针对近年来粮食市场上出现的＂稻强米弱＂现象,利用BEKK-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型对稻米市场价格波动的动态波动溢出和动态相关性进......
汇率问题一直是金融市场中的重要问题,在即期市场,我国自汇改后放弃盯住单一美元,实行参考“一篮子货币“的汇率运行机制,从而使人......
在金融行业中,时间序列可以说是特别重要的信息,所谓的时间序列是指一系列被观测数据按照时间顺序排列,观测值按照等距或者非等距......
原油在国民经济发展中具有举足轻重的作用,控制着国民经济的血脉,关系到国计民生的各个方面,原油价格的波动对国民经济的影响更是......
自我国改革开放以来,国内封闭性的经济体制逐渐开放化,全方位的开放性政策正在逐步推行并取得了良好的成效。2001年12月11日,我国......
本文以研究8·11汇改前后我国股市与汇市的动态风险传染关系为目的,采用二元时变t-Copula模型考察股市和汇市相关强度的时变效应,......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
学位
金融危机后,系统性风险的度量与规避成为国内外学者研究的重点。文章从流动性传导视角,构建了包括银行间市场、证券市场以及房地产......
本文从教学语法与理论语法的理论区别与联系谈起，并从历时的动态层面细致阐明了二元的相互影响关系，在现实发展下分析了影响因素和发......
自1990年以来,随着市场经济的不断发展,我国股票市场在我国的经济发展中扮演中不可替代的角色。在近二十年的发展历程中,不管是在......
在以生产全球化、资本全球化和市场全球化为特点的世界经济一体化背景下,从粮食安全的角度来看,中国粮食政策可能变得更加开放,从......
运用Copula模型研究金融变量之间的相关结构,是近年来金融分析中的一个热点,如何估计Copula模型中的时变参数则是一个重点和难点问......
文章首先计算了上证股指、债指和企指收益率的动态相关系数,并且通过编程绘制了三者动态相关曲线的结构断点图。通过图看到国债和......
基于BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型,采用2015年2月9日至2015年8月26日我国沪深300指数期货和现货5分钟收盘价高频数据为研究样本,......
近几年整体经济受到金融市场因素的影响越来越大,从发达经济的研究理论对其进行了分析,结果金融冲击对于经济总量的变化的影响可以......
利用动态相关系数DCC-MVGARCH模型分析了沪港股市时变关联性,分阶段采用格兰杰因果检验法检验两市波动溢出效应。研究表明,我国沪......
期刊
本文使用非对称动态条件相关系数(ADCC)模型,研究债券市场与股票市场的相关系数随时间变化的情况。发现由于经济运行情况和宏观政......
在DCC-GARCH、DCC-EGARCH、DCC-TGARCH方法下,采用中、美、日、德、英等国家1993年1月至2013年12月的金融数据,实证得出如下结论:......
首次采用DCC-MIDAS模型研究了混合频率数据条件下沪深港股市之间的动态相关性.实证结果表明,内地股市和中国香港股市之间的长期和......
文章将沪市(深市)A股、沪市(深市)B股和H股纳入一个研究框架,采用1995-2008年样本数据,运用GJR-GARCH-ADCC模型对三个市场的收益率......
本文基于Granger因果检验、BEKK模型和DCC模型分别从均值溢出、波动溢出和动态相关三个方面对人民币汇率与纽约商品交易所黄金现货......
股票、国债和企业债券的资产组合在证券投资领域越来越常见,三者的收益率波动及风险的相关性分析对于组合中的产品构成具有重要意......
本文旨在通过实验来探究交替传译中口译记忆和笔记的互动关系。作者通过考察口译记忆、笔记以及二者关系的相关文献，提出假设：交替传......
本文以多元随机波动模型检视亚洲五个主要金融市场股指期货与现货的报酬关系与波动溢出效应。实证发现,五地金融市场股指期货与现......
为了研究金融市场间非线性的动态相关结构，提出了一类具有变结构特性的分阶段Copula模型以及相应的二元正态Copula模型变结构点的诊......
本文运用动态条件相关估计方法(DCC)来考察中国股市周期与真实经济周期以及金融经济周期的动态关系。研究发现,在样本期间内(1996......
外汇市场与Brent石油市场之间存在着石油市场到外汇市场的单向联动效应,石油价格的变化会引起人民币汇率的变化,石油市场的波动风......
对中美股市的动态相关系数及宏观经济变量对股市联动性的影响效应进行了实证研究。结果表明,自QDII出台后中美股市相关性进入了一......
基于VAR模型和VECH模型对我国货币供应量与股票价格之间的动态相关性和波动相关性进行实证研究,发现货币供应量与股票价格之间不存......
影子银行的发展与货币政策调控有密切关系。本文基于时变Copula理论模型详尽地探讨了中国影子银行与货币政策调控的动态相关性,结......
本文检验了人民币在岸市场(CNY)即期汇率、香港人民币离岸市场(CNH)即期汇率和海外人民币无本金交割市场(NDF)远期汇率之间的交互......
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括：上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型......
该文使用2016年12月16日至2017年6月29日间沪深300股指期货和现货5分钟高频交易数据,通过构造非参数波动和跳跃指标,研究沪深300股......
