DCC-GARCH相关论文
商业银行作为外汇交易中不可或缺的角色，非常容易受到汇率波动的负面影响，为了降低外汇风险，商业银行可以使用外汇衍生品来达到目的，但......
本文首先利用多元变量（DCC-GARCH）模型实证分析了传统金融市场及能源市场与我国绿色债券市场的收益相关性。随后，基于混频模型（GARCH-M......
近年来，高速发展的绿色债券市场为符合我国“3060”双碳目标项目提供了大量金融资源，有力地引导了社会资本流向环境偏好型项目，促进了......
全球手机产业链呈现手机巨头厂商垄断市场的现象,世界手机市场份额前五名的公司:苹果、三星等老牌手机品牌商基本垄断了整个手机市......
随着我国经济的逐渐发展,金融体系越来越完善,投资者的规模在不断增加,市场上可供选择的金融产品也越来越丰富,同时,随着信息技术......
二十世纪九十年代起金融改革在中国正式拉开序幕,这对中国而言具有里程碑般的意义。短短三十年间,中国金融市场发生了翻天覆地的改......
石油是十分重要的一种能源原料,被称作工业的血液,也被人们形象的比喻为黑金。原油与各个期货品种之间都有着重要的联系,同时原油......
在经济全球化和一体化背景下,中国内地也逐渐开启了多层次的资本开放市场。内地是香港最大的贸易伙伴,同时,近年来两地在资本市场......
面对日益复杂的全球经济一体化进程，房地产市场、股票市场和外汇市场间的动态波动传染效应越发显著，其传递方向和路径也更为深刻地受......
国内金融开放进程走到目前,对外国投资的限制是越来越少。但在未来的持续发展,更进一步的开放,是否会影响境内外股票市场的联动性......
中国生猪进口量逐年上升,国际生猪市场和国内生猪市场的联系日渐紧密.欧盟生猪市场成为中国生猪市场的主要关联市场.本文基于2011......
2020年初,在新型冠状病毒疫情的大规模爆发下,A股市场各个板块与行业之间出现了许多与疫情相关联的变化趋势,而其中与疫情最息息相......
“风险平价”(Risk Parity)一词在2005年由由美国PanAgora资产管理公司的钱恩平博士首次提出,它主要的思想是将风险作为资产配置模......
可转债市场近年来发展火热,从2016年的226亿规模,到2020年底的发行规模增加十倍有余,达到2478亿元。但随之而来的,则是可转债过度......
全球化的发展趋势让世界经济融为一体,资本市场之间的联系也逐步加深。自上世纪80年代,我国内地股市建立以来,实施了一系列开放政......
本文基于原油的商品和金融双重属性,系统剖析"石油-美元"动态关联的理论机制,并采用DCC-GARCH和门限回归方法实证检验"石油-美元"......
随着我国资本市场的逐步开放,作为新兴市场代表的中国股市与成熟资本市场的联系愈发紧密,金融风险也在各国股市间传递.特别是在202......
中国作为世界第二、亚洲最大的经济体,在国际事务中发挥的作用日益突出,其经济政策波动对其他国家的影响也日益显著.本文基于1997......
以农林牧渔(NM)、食品饮料(SY)、轻工制造(QG)、商品贸易(SM)、休闲服务(XF)、传媒(CM)、房地产(FC)、银行(YH)八个子行业在2013年......
本文采用DCC-GARCH模型研究了全球三大经济体英国、美国和日本股票市场联动关系。实证结果表明，英美日动态相关性较高，动态相关系数......
本文基于向量自回归模型和DCC方程对"深港通"开通前后两阶段进行脉冲响应和动态相关性分析。结果表明:"深港通"开通后两地市场均对......
中国和印度是最具代表性的亚洲新兴经济体,运用DCC-GARCH模型研究中国和印度两亚洲新兴经济体的股票市场,以此考察危机前后两市场......
运用VAR-DCC-GARCH模型,研究LME金属价格与中国金属价格间的联动效应及其动态相关性。结果表明:LME金属价格依然对中国金属价格有......
通过分析加入结构突变和忽略结构突变的GARCH和DCC-GARCH模型，探究铜、铝和锌3种有色金属收益率之间的波动聚集性以及波动相关性。......
香港回归21年来,在"一国两制"制度下保持了自由、高效、透明、公正的金融市场和法律制度。21年来,香港国际金融中心的地位是否得到......
运用2005-2011年我国肉类农产品和国际饲料粮的周价格数据,利用GARCH类模型分析了我国肉类农产品价格的波动规律.研究表明我国猪肉......
现如今环境保护和可持续发展的发展理念深入人心,我国的绿色金融发展也正处在一个比较好的环境基础之中。为了实现我国向国际社会......
随着经济一体化和金融自由化的不断加深,资本市场开放程度不断提高,全球股票市场之间的联系也愈加紧密。2014年11月17日沪港通正式......
随着我国经济的高速增长,我国证券市场也进入了繁荣发展的轨道,不仅交易量不断提高,运行机制也取得了长足进步,与国外发达国家市场......
“一带一路”倡议于2013年由习近平总书记提出,并与2015年展开了全面建设工作。自倡议提出以来,我国与沿线地区各国贸易和投资往来......
沪深300股指期货问世以来,国内外对如何使用股指期货进行套期保值的研究不断深入。利用股指期货进行套期保值研究的核心问题就是套......
随着工业化进程的加快,人类的生存环境受到了严重破坏。为缓解气候恶化问题,以碳市场交易为核心的金融体系应运而生。相对于成熟的......
众多金融危机等事件的发生对于我国金融系统的巨大破坏力已经证明,对于极端事件的事前预测是较为困难的。但是,如何在面临极端事件......
通过把世界黄金现货市场抽象成国际金融市场,用三元GARCH-BEKK(1,1)模型研究中国股票市场与香港股票市场及国际金融市场的波动溢出......
2000年以来我国股票市场经历了跌宕起伏的牛市与熊市,与此同时我国汇率市场也进行了两次重要变革,股市的震荡与汇率制度的改革导致......
气候问题是关乎人类生存和发展的大问题,是21世纪人类面临的最严峻的挑战之一。温室气体排放成为人类进程中化石能源消费所带来的......
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近年来金融市场的全球一体化、信息技术的爆炸式发展以及金融衍生工具的滥觞,导致金融机构面临的风险前所未有地瞬息万变和错综复......
2010年4月16日沪深300指数期货合约在中国金融期货交易所挂牌,我国的股指期货开始正式交易,股市投资者可以通过股指期货来规避市场......
在世界经济一体化的背景下,我国金融市场与国际市场之间的联系也越来越紧密,股票市场作为我国金融市场的重要组成部分越来越受到各......
我国房地产市场一直是国民经济中最关乎民生的,社会和政府都对房地产市场充分的关注和呵护,房地产价格也是几乎所有媒体每年头条的......
我国证券市场从正式建立至今仍然不成熟,政策性倾向严重,很多机制都是在政府的引导下建立的,再加上运行机制的不完善以及法律法规......
我国金融市场一体化进程不断推进,联动性逐渐增强,而股票市场和基金市场作为我国金融市场中两个最重要的组成部分,对其价格间的动......
随着全球化的深入发展,各国经济体间之间的关系日益,尤其是各国金融体系联系日趋紧密,国际间股票市场收益的相关性逐渐增强。2008......
在我国面临深化改革的关键时期,金融环境复杂多变的背景下,为了更好地贯彻落实存款保险制度的实施和进一步推动利率市场化进程,本......
