DCC-GARCH模型相关论文
农产品和其他产业的产品生产不同,农产品一般有非常长的生产周期,因此需求和供给之间往往会存在一个较长的生产时间间隔,这导致农......
2020年新冠疫情爆发,全球宏观经济迅速恶化,国际原油市场剧烈震荡,石油企业股价大幅波动。现有研究均认可原油价格的波动会对股票......
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股票市场的对外开放是保障国家经济持续发展的强劲内生动力,是一国资本经济发达程度的重要标志,也是金融体系改革与资本市场健康发展......
随着绿色债券市场的持续扩张,研究其与传统债券市场联动性至关重要。本文选取国际市场上三只绿色债券指数和传统债券指数,应用DCC-......
本文基于2012年9月2日至2021年12月17日白糖现货和期货的周数据,运用DCC-GARCH模型研究了白糖期权上市对标的期货和现货关联性的影......
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中央金融稳定工作会议多次提出“防范金融市场异常波动和共振”。金融的发展要适应实体经济的需要,近年来中国稳步推进金融市场化......
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近年来,我国农产品期货市场中的交易品种日渐增多,交易规模稳步扩大,也出现了价格波动剧烈、不同产品价格同涨同跌以及成交量远超......
近年来,国际金融环境日趋复杂,人民币汇率双向波动凸显,蕴含的汇率风险不断攀升。我国商业银行汇率风险管理起步的时间较晚,尤其是......
防范化解系统性金融风险的首要任务是构建有效的系统性金融风险度量指标.本文采用2011年1月至2019年12月中国16家商业银行数据与沪......
为探究中美金融压力的传导作用,本文基于国际资金循环分析的理论框架构建中美金融压力指数,并使用DCC-GARCH和VAR模型测算中美金融压......
我国原油进口量与消费量位居世界前列,但在国际原油定价中影响甚微。在极度依赖原油进口与缺乏原油市场定价权的双重限制下,我国屡......
中国作为菜籽油生产量和消费量最大的国家,如何更好的规避油脂行业中榨油产量最多的菜籽油现货承担的价格风险则成为本篇论文研究......
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随着经济飞速发展,股票市场在我国居民的资产配置中所占份额日渐提升。无论是运作状况还是发展趋势,股票市场都能反映国民经济是否......
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自1969年互联网开创以来,伴随着互联网的快速发展,直到今天我们已然步入了大数据时代,大数据时代的到来对金融学术界带来了巨大的......
贸易的增加和经济之间的资本流动,使金融市场超越了地理邻近的概念。2008年全球金融危机后,各国股票市场的关联系不断增强。不同股......
文章选择华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF三支指数基金,研究通过沪深300股指期货对三支基金进行套期保值时的......
随着中国金融市场开放程度进一步加深,中国银行业与国际经济金融体系连接日渐紧密,银行之间的联系也更为密切,这种密切联系加剧了......
在金融市场快速发展和金融行业加速融合的背景下,我国金融行业之间存在着强烈且不稳定的相关关系,使得金融行业之间的风险溢出效应......
本文选取具有代表性的中兴通讯股票收益率和利用文本挖掘技术获得的东方财富股吧中兴通讯吧的文本情绪,从静态和动态两个方面,通过......
近年来,随着全球经济一体化的推进,资本市场开放度和国际化水平不断提升,世界上各大金融市场之间的联动趋势显现出来,并且这种联动......
石化产业是国民经济发展的支柱产业之一,对促进经济增长具有重要意义。本文从化纤行业出发,围绕“原油-精对苯二甲酸(PTA)-聚对苯......
突如其来的新冠肺炎疫情不仅对人民健康造成严重威胁,而且对经济社会秩序造成严重影响。金融市场作为国民经济的“晴雨表”,也反映......
学位
本文基于债券市场、股票市场、货币市场和外汇市场的相关高频数据构建金融压力指标体系,使用动态因子模型进行信息综合,得到了四类......
本文采用DCC-GARCH模型对澳元和加元汇率的联动性进行实证研究.研究结果表明两者收益率之间存在正相关性(联动效应),且联动效应具......
期刊
近年来我国碳交易市场发展迅速,交易频率与交易额显著提升,对国民经济产生深远影响,与国内金融市场,特别是和股票市场的联系愈加紧......
期刊
研究中美股指期货联动对抵御资本市场风险跨境传染、防范重大金融风险有重要意义.文章分析了不同资本市场联动的作用机制,运用DCC-......
多边主义与区域经济一体化的深入发展使国际金融市场风险传染呈现出短期、迅速、复杂的特点.为把握国际金融风险演变趋势,本文以国......
本文采用DCC-GARCH模型对澳元和加元汇率的联动性进行实证研究。研究结果表明两者收益率之间存在正相关性(联动效应),且联动效应具......
期刊
本文基于VAR和DCC-GARCH模型,进行余额宝收益率与不同期的Shibor利率之间相互影响.研究发现,余额宝收益率与不同期的Shibor利率的......
航运是大宗商品的主要运输手段,航运市场作为连通全球供应链的纽带,在国际贸易中占据重要地位。选取BDI指数、CRB商品指数、WTI原......
中美经贸冲突频繁严重影响商业信心、国际贸易和投资情绪,国际资本市场出现异动,大环境中的不确定性增加,为各国市场的健康安全发......
期刊
波罗的海干散货运价指数BDI指数,作为反映国际干散货运价整体水平的经典指标,一直受到航运界与国际贸易界的高度关注,因此深入分析......
中国是全球最大的铁矿石进口国.为了开展我国铁矿石期货价格与国际期货市场价格间的相关性研究,本文基于DCC-GARCH模型分析我国与......
期刊
本文利用多变量动态条件相关GARCH模型,基于各地月度粮价数据,测度了江南地区粮食市场一体化水平在18和19世纪的历时性变化,考察了......
中国作为世界上最大的制造业国家,2018年对铜、铝的消费量均占全球消费量的50%以上。随着在21世纪后参与大宗商品市场的金融资本不......
在这个经济金融高度发展,并逐步走向全球一体化的时代,金融已然成为一国最为重要的产业之一。高度发达的金融市场不仅代表着一国强......
学位
近年来,随着信息技术在金融领域的深入应用与发展,数字加密币获得了极高的关注度。从全球范围来看,数字加密币不论是种类还是市值......
尽管P2P网贷以既能够满足普通大众的投资理财需求,又能解决中小型企业融资难的问题的特点,在众多的互联网金融模式中脱颖而出。但......
随着世界经济一体化进程的加快和各国股票市场联动程度的不断加深,学术界研究股市联动性的文献也逐渐增多,但目前我国大多数学者的......
中美之间在贸易问题上屡次发生摩擦,严重威胁中美双边经贸关系,2018年中美贸易摩擦更是达到了新一轮的高潮期,我国股市在2018年出......
近年来,麦粉市场上出现的“麦强粉弱”现象,对制粉企业冲击较大,加大了麦粉市场风险,为我国麦粉市场的宏观调控带来压力。本文分析......
股票市场和房地产市场之间的关系历来是受到广泛关注的热点问题.本文基于2005-2017年中国股票市场和房地产市场数据,运用DCC-GARCH......
2019年6月17日,上海证券交易所与伦敦证券交易所正式开通互联互通业务,标志着继沪港通、深港通后,沪伦通正式启动,这对我国内地和......
期刊
随着经济全球化的发展,外汇市场与股票市场的动态联动关系日趋紧密.人民币汇率市场双向波动弹性加强,人民币汇率波动对股票市场的......
期刊
随着资本市场的发展,金融板块之间的联系越来越紧密,仅仅讨论它们之间的静态相关性是不够的,因此本文运用动态分析DCC-GARCH模型分......
目前,金融资产发展迅速,各金融资产的联动性也日益加深,不同国家不同资产市场间联动性也具有一定的波动性,探究资产市场间的联动性......
期刊
股票市场的相关性,即股票市场之间的联动效应,是指不同的股票市场之间的价格变动存在着显著的收益率波动的联动性。换句话说,即一......
2007年全球经济危机的爆发,可以看出各国经济相互影响,随着全球商品和资本的频繁流通,经济一体化是当今世界的主旋律。股票市场作......
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美国次贷危机和欧洲国家的主权债务危机等全球性危机相继发生之后,金融系统性风险又一次成为研究的重点。金融机构、金融部门之间的......
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随着全球资本市场开放性不断增强,全球证券市场之间的联系也必然越来越紧密。而我国资本市场在这二十多年的发展历程中,国际地位也......
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