【摘 要】
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该文使用2016年12月16日至2017年6月29日间沪深300股指期货和现货5分钟高频交易数据,通过构造非参数波动和跳跃指标,研究沪深300股指期货和沪深300指数已实现波动、连续性波
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该文使用2016年12月16日至2017年6月29日间沪深300股指期货和现货5分钟高频交易数据,通过构造非参数波动和跳跃指标,研究沪深300股指期货和沪深300指数已实现波动、连续性波动、已实现跳跃和已实现相关性之间的关系。实证结果表明,沪深300股指期货和标的现货均进行自发调整以实现两者间的长期均衡关系,样本期内两市的各波动和跳跃指标间未呈现出格兰杰因果关系。相对于现货市场,沪深300股指期货波动性更强,且对现货市场有引导作用。期现货市场间存在较强的联动关系,且该联动(相关性)波动程度较高。
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