分数Brown运动相关论文
随着大数据时代的发展,数据的统计分析变得越来越重要.如何对这些数据进行有效地建模分析成为了我们的最新挑战.在自然科学和工程......
作为一种零均值Gauss随机过程,分数Brown运动具有自相似性和长期依赖性,自从Mandelbrot和Van Ness对分数Brown运动做出的先驱性工......
分数Brown运动驱动的Black-Scholes方程是经济市场中定价研究的经典方程。这类方程是由分数Brown运动驱动的,而分数Brown运动的非......
该学位论文研究分形几何在统计物理中的应用,其目的在于:1.确定Cantor型集合上的扩散方程的扩散核;2.给出分形集上扩散方程的精确......
期权定价是期权交易的核心问题。迄今为止,包括Black-Scholes期权定价公式在内,对期权定价的研究与分析基本上都是在经典资本市场......
本文主要是将鞅逼近分数Brown运动,在这种逼近条件下,得到了两个欧式期权的定价,分别是:Hurst指数属于(1/3,1/2)的期权定价和混合......
随机微分方程理论现已被广泛地应用于金融、生物、自动控制、通信等众多领域.在现实生活中,因为存在着各种随机因素的影响,所以利......
分数Brown运动作为普通Brown运动的推广，在许多领域有着重要的应用，因此有必要研究将分数Brown运动作为输入噪声的随机微分方程。本......
分数Brown运动的长相依，自相似性质使得它在金融，经济，网络通讯等领域有着广泛的应用，引起了人们的广泛关注。分数Brown运动可表不为由......
随着金融市场不断发展与金融产品的不断创新,人们发现金融市场资产价格变化过程和Gaussian过程是有差异的,其常常表现出一种序列相......
随机种群系统作为随机微分方程在生物学方面的应用，引起了众多学者的广泛关注.在系统里，种群中的生物受多种因素的影响，种群数量呈现......
本文研究了随机资产积累系统最优逼近控制问题.确定性的系统往往不具有普遍性，因为在系统中，资产积累会受多种因素的影响，例如技术的......
本文研究了分数Brown运动Lévy连续模的泛函极限.利用分数Brown运动的大偏差与小偏差,得到了分数Brown运动Lévy连续模的一个Limin......
在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障......
用保险精算法，在标的资产价格服从分数跳-扩散过程，且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下，给出了一类多资产期......
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于（1/2,1）的分数Brown运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等......
本文给出并分析了Poisson随机跳测度驱动的带分数Brown运动的随机比例方程半隐式Euler法的数值解,在局部Lipschitz条件下,证明了在......
本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型，当基础资产价格运动服从该随机微分方程时，推导出了欧式期权的解析公式．......
讨论了一类带分数Brown运动的非Lipschitz增长的随机微分方程适应解的存在唯一性.关于分数Brown运动的随机积分有多种定义,本文使......
文章以看涨期权为例探讨了分数跳-扩散模型的标准回望期权定价问题，其中H∈（2/1，1），并给出了定价公式。......
研究了Hirst参数H〉1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程（SDDE）．随机积分如Duncan et al．所定义的Wick-Ito型随机积分，在系数具有充......
金融市场不能考虑成简单的随机游走。其一、金融市场的参与者具有从众、贪婪、对赌、投机等心理;其二、金融市场上不可避免地存在......
讨论一类带分数Brown运动随机固定资产模型数值解的均方散逸性.在一定条件下,根据It？公式和Bellman-Gronwall型引理,得出了模型具有......
该文讨论了一类带分数Brown运动,且系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性.使用一种广义tieltjes积分定义方法定义......
分数Brown运动具有长程相依性,且已被应用于风险理论研究。考虑到现实中保险公司盈余过程序列具有长程相依性,建立分数Brown运动扰......
本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.......
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在以股票作为标的资产的期权定价研究中,研究股票价格服从分数Brown运动的期权定价,比传统的由标准Brown运动驱动的股票期权问题更......
在金融分析中,期权定价一直是关注的焦点。自从经典的B-S公式诞生以来,围绕B-S公式所作得各种推广和改进一直涌现。经典的B-S公式......
随着金融市场的逐渐发展,很多学者发现金融市场并不是完全的服从标准的Brown运动,大多数情况下是遵循“有偏的随机游走”过程,有效......
随着金融全球化一体化,标准期权已很难满足市场的需求,而奇异期权(ExoticOptions)比标准期权在实际使用中更灵活有效的特点吸引了......
分数Brown运动驱动的随机模型可以更好的解释金融市场中规模效应,季节效应,尖峰厚尾等越来越多的现象.本文研究分数Brown运动环境......
在金融市场逐步完善的今天,谋求高额投资回报与规避金融风险已成为所有金融投资者的迫切需求。基于投资者们回避金融风险的要求,期......
讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率......
在上世纪九十年代之前，Brown运功以及基于Brown运动的随机微分方程理论在随机分析中占据了重要地位，并广泛的应用到金融、随机网络等......
现代金融经济学中风险管理的核心工具是期权。自1973年著名的Black ?Scholes模型和结果发表后,期权定价理论和应用得到了迅速发展......
相机权益是一种特殊的金融合同。如果市场是完备的,并允许无套利交易策略,那么,存在等价鞅测度,使得任意的相机权益都能够作为适当......
