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本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.
在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析
【摘 要】
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本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.
【机 构】
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哈尔滨理工大学应用科学学院
【出 处】
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哈尔滨理工大学学报
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10771046）
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