【摘 要】
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研究当投资人的投资机会是m种满足几何布朗运动的股票时的连续时间组合证券投资问题. 文章在分析风险资产运行模式和Merton工作的基础上,利用Markowitz组合资产选择理论,考虑
【机 构】
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天津大学理学院数学系,天津大学刘徽应用数学中心
【基金项目】
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南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目(2001T08).
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研究当投资人的投资机会是m种满足几何布朗运动的股票时的连续时间组合证券投资问题. 文章在分析风险资产运行模式和Merton工作的基础上,利用Markowitz组合资产选择理论,考虑投资人的风险态度,并兼顾收益和风险,在自融资的假设下,提出了考虑收益和风险的连续时间组合选择最优化模型,通过权衡收益和风险,给出了决定组合选择的方法和最优投资权重.最后用释例进行了说明.
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