风险测量相关论文
在广义再保险策略下,从保费准则、风险度量、再保险策略等基本概念出发,构建求解最优再保险策略的理论框架,减弱传统再保险策略中......
该文创新性地提出一种新的方法-马尔科夫链蒙特卡洛(简称MCMC)方法来提高VaR的计算精度.该文首先讨论了市场风险的背景和管理过程,......
学位
用结构化蒙特·卡罗方法提出了一个新的信用风险因素情况下衡量银行存款资产收益期望的数学模型,并导出了银行最大违约概率的一个......
如果成功具有随机性,就像《顿悟时刻》(The Click Moment)的作者弗兰斯·约翰森(Frans Johansson)说的那样,那么是否能通过系统的......
要成为成功的创新者,组织需要关注员工和流程的主要指标。在与流程有关的不同的员工配置中,一定有一个配置的平衡。组织必须测量他......
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法,用该方法研究我国的证券市场,可以为投资者控制市场提供有效的参考指标。本文介绍了V......
Allen,Merton,Gale(2006)创造性地提出了用CCA方法分析一国宏观经济风险暴露的框架:一国经济部门被看作互相关联的资产、负债与担......
针对县(市)一级农村医保政策制定者的迫切需要,在关键技术的研制和模拟使用基础上,提供一整套旨在解决农村因病致贫问题的农村医疗......
综合运用保险学、流行病学和系统论等理论和方法,通过对就医人群风险概率和风险损失额分析,研制出农村居民就医经济风险测量方法,......
在我国中等发达及以上农村地区,大病统筹合作医疗或医疗保险以其可缓解农村居民的就医经济风险而受到欢迎,但是在方案的拟订过程中......
根据巴塞尔委员会的要求,国际银行业对信用风险的测量和管理已取得很大进步。当前比较著名的信用风险测量模型有CreditMetrics、P......
以资本产出率和目前流行的风险价值VAR为目标函数,研究了二目标下企业融资结构的模糊模型和优化问题,给出了金融市场不确定性环境......
近几年来,汽车消费信贷在国内发展迅猛,但是伴随这一业务的市场规模的迅速增大,违约的情况也越来越多,风险也逐渐暴露,甚至作为风......
学位
信贷风险是商业银行所面临的主要风险之一，就潜在损失的程度而言，信贷风险是商业银行的首要风险，商业银行信贷风险管理水平低下是信贷......
该文从金属风险与金融市场风险管理的相关概念和理论出发，系统分析VaR方法的一般定义、参数选择和基本计算原理和六种VaR计算模型，剖......
近年来,随着金融业管制的放松和金融自由化的发展,风险管理已成为银行业的主要课题.为使风险管理体现客观性和科学性,风险管理越来......
文章首先介绍了金融风险,金融市场风险的基本概念和金属风险管理的一般过程,指出金融市场风险管理的关键是在于风险测量.随后果介......
长期以来，信贷风险一直都是商业银行所面临的主要风险，而国内商业银行在信贷风险评估方面，目前较多的做法是针对某一家企业来进行的，信......
全文其分七章.第一章介绍VaR的产生、影响及其在中国的发展前景.VaR方法替代灵敏度方法和统计方法,目前,成为金融风险测量的主流方......
股票市场风险是股票投资者在投资过程中所面临的主要风险，是众多投资者及理论研究者关注的焦点问题之一，也是各国证券监管当局管理的......
近年来，随着我国经济的持续高速发展，城市化进程的不断推进，各级政府普遍加大了城市基础设施建设的力度。城市基础设施建设需要巨额资......
期权的风险管理模型CVaR是金融风险管理市场风险测量一种方法。本文把条件风险价值应用于期权套期保值比率,建立了CvaR最小化的期......
目前，在国际上，股指期货是投资者进行套期保值的主要工具。本文的主要创新之处是优化了计算套期保值比率的模型，进而通过实证分析得出......
条件风险价值(CVaR)风险测量方法是在VaR风险测量方法的缺陷基础上产生的,其含义是：组合损失超过VaR的条件均值,反映超额损失的平均......
为了更好地控制损失分布的“肥尾”现象，并且能够较好地反映投资者的风险厌恶程度，本文给出了一个新的风险测量——基于p—范数的一......
二零零三年十一月，瑞典皇家科学院决定将二零零三年的潇贝尔经济学奖授予美国纽约大学的Robert F.Engel和美国加州大学的Clive W.J.......
风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估，即风险测量。随着金融市场和金融交易的规模、动态性和复杂性的增加，金融理论、金融......
风险价值VaR(Value-at-risk)作为金融市场风险测量的主流模型，目前已被全球各主要银行、投资公司、证券公司及金融监管机构广泛采用......
随着再保险的提出,最优再保策略的研究备受关注,其体系也日渐完善.在实际生活中,当预期损失超出承保能力时,再保险就应运而生.再保......
该文着眼于对风险投资的风险进行科学管理的研究,力求在理论上论述一种科学的管理风险投资风险的方法.实践是检验真理的唯一标准,......
该文首先从理论和实际应用两个方面对VaR方法进行了详尽的分析与研究,然后借鉴欧美发达国家商业银行风险管理的成功经验,探讨了中......
全球经济一体化和不断涌现的金融创新在给世界带来财富的同时也隐含着许多风险隐患。近三十年来，金融市场呈现出前所未有的波动性。......
风险测量是风险管理的核心和基础。VaR体系因其测量的综合性而成为金融市场风险测量的主流方法。VaR的概念虽然简单,但对它的度量......
当今世界的货币体系在汇率制度上以浮动汇率为主,随着全球经济一体化的进程,主要货币之间的汇率波动更加频繁、波动幅度更大.汇率......
近二十年来，由于受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及金融创新等的影响，金融市场得到了迅猛发展，但同时金融市场也呈现出了前所......
近十年来,风险测量技术已成为金融界和学术界备受关注的问题。风险的谱度量是近年来提出的新的风险度量方法,它具有许多优良性质,......
2007年我国五项社保基金收入已突破1万亿。随着我国社保基金规模的增加，对我国社会保障基金的投资管理和监管工作提出新的要求和面......
