方差-协方差法相关论文
摘要：近年来，随着我国金融市场不断完善，证券行业迎来快速的发展，同时面临巨大的风险。为对证券投资中风险的测评和有效管控。文章首先......
摘 要：随着金融业的不断发展，信用风险管理愈发显得重要，运用何种方法去做科学的风险测度也逐渐成为热门领域。VaR是使信用风险数量化......
整体金融经营环境剧变，比如次贷危机的爆发，银行经营者必须思考“银行如何承担合理的风险或有效控制风险以赚取利润”，故银行经营决策......
VaR作为国际上重要的一种风险管理工具，广泛的应用于各种金融工具的风险管理。
本文首先介绍了VaR的基本概念及其应用，并总结了......
本文应用方差-协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值.对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得......
随着人民币汇率的波动幅度增加,各大经济主体需要加强对人民币汇率风险的管理,而有效度量人民币汇率风险是前提。本文论述了风险度......
对中国股票市场的风险价值（VaR）模型的预测能力进行评估，现存着很多种VaR模型。这里我们仅对方差-协方差法进行研究。把它应用在中国......
风险值(VaR)是目前金融界广泛使用的衡量和管理金融市场风险的工具之一,也是巴塞尔委员会要求的银行评价市场风险资本充足率的数量......
企业金融风险管理的核心是对风险的辨识和测量，其代袁性方法是VaR方法。本文基于VaR模型，以中国国际航空公司风险管理为例，研究影响国......
综合互补神经网络和向量机的优缺点，在研究并构建基于 RBF神经网络和 RVM的软件成本组合估算模型的基础上，重点应用熵值法、二次规划......
VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称，是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具。本文在国内外学者的研究基础上，运用我国证郑市......
针对飞机故障预测问题展开研究,提出一种改进的模糊BP神经网络(Fuzzy BP Neural Network,FBPNN)故障预测模型。在FBPNN第二层中,选......
本文重点研究VaR风险管理技术的基本理论和主要方法，并针对中国上证指数的实际数据予以详细的分析和应用，对各类方法的有效性进行了......
近年来我国证券行业飞速发展,对于发展过程中的风险也更加重视,如何用科学的方法去评测风险成为当今证券业风险管理的热门方向。风......
近年来,由于世界金融格局发生了重大变化,金融产品的多样性使得市场结构愈加复杂,各类市场参与者所面临的金融风险越来越大,在险价......
2008年美国金融危机掀起了风险管理研究的热潮。VaR风险管理方法已经成为世界金融行业风险管理的主流方法,但金融危机的爆发不得不......
本文把风险管理中VaR方法引入到铜企业的头寸管理中来,通过VaR的方差-协方差计算方法得出随着价格变动头寸应该变动的理论数量。为......
引入基于极值理论的VaR(Value-at-Risk)对欧元/人民币和日元/人民币的汇率风险进行测度,实证结果表明:与历史模拟法和方差-协方差......
本文主要介绍风险管理的定量分析方法VaR (在险价值法)在证券投资组合当中的应用,文章主要运用方差-协方差法和历史模拟法计算投资......
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本......
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法......
风险价值(VaR:Value at Risk)以其测量的综合性、测量结果的简洁性,以及将不同市场因子、不同市场的风险以一个确定的数值表示出来......
我国的股指期货在2010年4月16号正式的推出,截止目前为止,已经运行了将近二年的时间。在这二年左右的时间里,股指期货在我国的运行......
本文首先对流行于国际银行界的商业银行外汇风险管理计量方法中的外汇风险敞口计量法(即GAP,NAP,BAP和WAP)和VAR法中的方差-协方差......
信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险。在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天,迫切需要度量和管理信用风险的......
本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内......
