【摘 要】
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本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做
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本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR方法。在介绍了VaR的定义和基本概念的基础上,以上证A股指数、上证B股指数、深证A股指数、深证B股指数为成分股,以其交易数据作为样本数据,运用EVIEWS计量分析软件对四个指数的交易价格及对数收益率进行了分析,着重分析了VaR的三种获取方法:历史模拟法,方差-协方差法和蒙特卡罗模拟法。然后以三种方法对上证A指、上证B指、深证A指、深证B指进行实证分析,得出各个指数的风险大小,为风险管理者和投资者提供投资建议。
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