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本文把风险管理中VaR方法引入到铜企业的头寸管理中来,通过VaR的方差-协方差计算方法得出随着价格变动头寸应该变动的理论数量。为铜企业的头寸风险管理提出了具有参考价值的建议。
VaR在铜企业期现货头寸风险管理中的应用
【摘 要】
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本文把风险管理中VaR方法引入到铜企业的头寸管理中来,通过VaR的方差-协方差计算方法得出随着价格变动头寸应该变动的理论数量。为铜企业的头寸风险管理提出了具有参考价值的
【机 构】
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云南财经大学,云晨期货公司,
【出 处】
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中国投资
【发表日期】
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2013年S2期
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