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本文主要介绍风险管理的定量分析方法VaR (在险价值法)在证券投资组合当中的应用,文章主要运用方差-协方差法和历史模拟法计算投资组合的VaR值, VaR的最大优点:对损失的定量化,VaR在其统计方法和原理上存在的缺陷。
VaR在证券投资组合风险分析中的应用
【摘 要】
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本文主要介绍风险管理的定量分析方法VaR (在险价值法)在证券投资组合当中的应用,文章主要运用方差-协方差法和历史模拟法计算投资组合的VaR值, VaR的最大优点:对损失的定量
【机 构】
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西南财经大学证券与期货学院,云南大学发展研究院
【出 处】
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决策与信息(财经观察)
【发表日期】
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2008年11期
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