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期刊论文
VaR模型后验测试的贝叶斯方法
VaR模型后验测试的贝叶斯方法
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sammi696
【摘 要】
:
本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机
【作 者】
:
杨永愉
丁进
杨凡
【机 构】
:
北京化工大学理学院,明尼苏达大学
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2005年02期
【关键词】
:
VaR模型
贝叶斯方法
后验测试
方差-协方差法
历史模拟法
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本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方法的可行性与合理性。
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