ARCH效应相关论文
某型航空发动机燃油计量系统出现了不匹配的现象,不能按需发出精确的计量燃油和指令油。针对这一现象需要建立燃油计量系统的数学......
为描述某活门阀芯处的压力,提出使用CFD技术并结合时间序列分析方法对阀芯处的压力进行建模.对燃油计量系统进行流场仿真,在阀芯处......
汇率作为世界各国货币之间相互联结的桥梁,其波动将对一国金融体系和宏观经济的稳定产生重要影响.以2018年1月-2020年12月的美元兑......
本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效......
本文基于2011年1月~2014年5月的百度煤矿安全事故搜索指数的周平均数据,采用GARCH类计量模型实证检验了煤矿安全事件的舆情演变特......
随着美国次贷危机爆发对全世界金融领域的冲击,更加加剧了中国股市的剧烈波动和风险,这使得风险管理难度加剧,使得投资者投资更加......
本文选取2015年4月17日至2019年1月10日中证股指期货的日交易收盘价为样本,定量分析了中证股指期货该时段的日收益率波动情况.结果......
文章以2003年1月2日~2009年11月19日中证开放式基金指数日收盘数据为研究对象,通过建立GARCH族模型,对我国开放式基金市场的波动进......
本文利用BOOTSTRAP法对Copula函数作了参数估计,并利用Copula技术分析了前期降雨量、土壤湿度、沟床比降、沟口高度、泥深、流量这......
该论文以1994年汇率并轨后的中国外汇市场为背景,重点对人民币汇率的ARCH效应作了研究,同时对人民币汇率未来的趋势作了一定的分析......
【摘要】本文首先針对我国粮食价格进行研究,发掘其中的特殊规律性。由于不同品种之间的差异性,选取小麦作为研究对象,其他的粮食品种......
波动率的研究是资产定价方面的一个重要的研究方向,其中波动率估计准确与否直接关系到模型运用是否得当,投资的策略是否成立。沪深......
【摘要】本文以美国5年期主权CDS息差2012年9月30日至2016年9月29日的全部日度数据为研究对象。从研究美国5年期主权CDS息差收益率......
该文通过对沪深300发布以来的每日收盘指数进行ARCH效应、收益率和非对称性信息冲击的分析,中国股市存在ARCH效应,具有波动性;2005......
收益率波动性研究是资产定价领域研究的一个重要组成部分,本文以上证综指为研究对象,运用GARCH模型对2005年1月4日至2016年3月31日......
本文利用ARCH模型取代传统的计量分析方法采用定性定量分析2011年1月4日到2015年12月31日的上证指数收益率,分析表明股价变动存在......
作者简介:余欣媛(1992-),女,汉,云南玉溪人,硕士在读,西安财经学院统计学专业,研究方向:抽样调查理论与应用。 摘要:文章应用GARCH 模型分......
本文应用ARCH类模型对1990~2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具......
为探析干散货运输市场的分形特征,研究其波动的长记忆性,提出基于分形市场假说的分析方法.采用线性和非线性相关性检验、ARCH效应......
运用GARCH族模型对上证综指进行建模研究,结果表明:上证股市收益率序列不服从正态分布,有"尖峰厚尾"特征;存在一定的杠杆效应,即利......
运用GARCH族模型对上证综指进行建模研究,结果表明:上证股市收益率序列不服从正态分布,有“尖峰厚尾”特征;存在一定的杠杆效应,即利空......
研究与分析了我国寿险保费收入波动的集群性,即ARCH效应。在检验出我国寿险保费收入具有ARCH(1)效应的基础上,分别从实证和理论的......
以同时在香港和大陆上市的部分股票为研究对象,使用收益率序列方差比来对开盘、收盘的波动性进行度量,并利用GARCH建模对原始收益......
对于高频金融数据,模型回归后得到残差序列的方差衡量了投资的风险程度,一直以来是人们关注的焦点。通常情况下,残差平方项之间存......
本文选取2001年-2011年的上证指数每日收益率数据,利用在计量经济学领域中常常用于金融时间序列的波动性分析的ARCH族模型,对中国股......
本文依据1980年1月至2006年10月我国社会消费品零售额的月度数据资料进行建模。结果表明:SARIMA(2,1,2)×(0,1,0)12+ARCH(2)模型能够提供较......
文章根据2005年-2011年8月最新数据,运用GARCH族模型对沪深300指数波动存在的条件异方差和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行......
【摘要】本文选取2003年1月6日-2O09年6月26日的上证指数日收盘价指数共1690个数据,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析......
自2006年以来,上市公司在量和质上保持着稳增的状态,中国股市的规模也不断扩大,市场经济良性发展,由此沪深股市作为宏观经济晴雨表的作......
金融市场的波动性是投资者关注的对象之一,也是被研究的热点.本文检验了我国股市的ARCH效应和序列相关性.并且在此基础上,将AR-IGA......
本文基于EGARCH模型,对上证A股指数20年的股票指数数据分阶段建模,从整体分析自1990年以来上海证券市场的发展情况。得出结论:上海......
摘 要:金融数据时间序列分析中,对具有ARCH效应的回归模型组合预测问题少有人涉及.简单的线性组合预测方法虽可提高预测精度,但忽略了......
摘要:本文对中国股票市场考虑现金红利再投资的月市场回报率进行实证分析,选取的数据是选取了2000年1月至2007年12月的中国股票市场......
股票价格的波动是影响整个金融市场最重要、最直接的因素,对于以股票价格变化的研究来衡量风险价值具有很重要的现实意义。本文主......
基金项目:陕西师范大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(10SZYB19) [摘 要]选取2005年1月3日至2011年7月28日大庆原油现货......
股权分置改革中股市的波动性受到各方因素的影响。文章运用ARCH类模型,对股权分置改革中的上证指数进行分时段拟合分析,发现改革前的......
选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反......
一ARCH模型及其扩展模型为了模拟波动的集群性,Engle提出了ARCH模型,允许条件方差作为过去误差的平方的函数随时间变化.......
本文根据中国1991年-2009年上证指数的历史数据,建立了三个对上证指数未来走势进行预测的模型,并对预测结果进行了分析,依据分析结果......
沪深300股指期货是我国金融期货市场的首次尝试,对其深入的研究有利于我们开发与完善金融期货市场。本文首先对沪深300股指期货合......
首先介绍了网络流量异常检测的方法,之后重点对自回归滑动平均模型(ARMA)和小波分析方法作了介绍,同时引入带有ARCH效应的自回归条......
由于股票市场的收益率具有尖峰厚尾及波动聚集的特性,使得对收益率的分析不能采用一般的方法,可以利用GARCH模型中的条件方差来度......
资本充足、安全是银行类金融机构经营管理的重点,除了单纯地从资金来源即存款角度来分析资金的单方面供给是否充足以外,更要考虑到存......
股价指数的收益率序列具有时变波动性、厚尾特征、波动性群集等特点。然而传统的计量分析无法明确的刻画出这些特点。因此,本文首......
为了研究中国股市的波动性,以中国股市具有代表性的上证综合指数和深证成份股指数为对象,选取2013年7月—2018年7月两个指数的日收......
首次引入广义混合分布假说(MDH)理论,并利用中国股票市场数据检验其是否能够解释日收益波动与交易量的动态关系.结论显示:对数交易......