Copula模型相关论文
如何在证券投资中获取稳定的超额收益,是市场中每个投资者都在思考并试图解决的问题。计算机诞生后,证券投资方法迎来巨大的变革,......
油料作物作为国内最重要的经济作物之一,其收入保险有助于推动经济作物可持续生产,维持农户收入稳定。目前,油料作物收入保险尚处......
我国实行参考一篮子货币的浮动汇率制度，2015年12月推出的CFETS人民币汇率指数可能成为人民币汇率水平的主要参照系。本文综合运用......
商品期货市场所具有的价格发现和套期保值功能，为企业提供了公开和连续的价格参考，规避了价格波动的风险，对企业优化自身资源配置和合......
随着中国证券市场的快速发展,金融产品也变得丰富起来。2010年沪深300股指期货的正式推出,标志着一个新时代的来临,即迎来了一个既......
伴随着中国股票市场的深化改革和贵金属市场发展进程的加快,金融市场之间的联系更加复杂多变。目前关于中国贵金属市场与股票市场......
针对源荷预测误差对主动配电网调度影响较大的问题,充分考虑源荷数据相关性,提出基于模型预测控制(MPC)的主动配电网多场景变时间......
在现代经济市场中,企业能够通过发行股票筹集大额资金,加速企业扩展业务的进程,股票市场这一筹集资金的功能使社会上分散的资金可......
为研究边际生存函数是半参数加法危险率模型的多维生存时间相关性随某个指标的变化,提出一类变联结参数Copula模型.采用二阶段估计......
区间删失失效时间数据广泛存在于人口学、医学、社会学、肿瘤实验等科学研究领域中（Sun,2006）.区间删失数据是指感兴趣的失效时间T不......
全球变暖背景下,中国区域尺度的夏季极端降水事件明显增加,同时也存在显著的年代际变化。此外,同时或连续发生的极端气候事件,比个......
随着我国房地产市场的发展,严密防范与化解城市房地产价格传染风险已经成为政府工作的重点内容之一.本文以ARIMA-R-Vine Copula模......
作为预防非预期损失的有效方法,经济资本管理逐渐成为资本管理的新趋势.本文以中国人民财产保险股份有限公司2005-2020年上半年五......
选取中美两国股市指数的对数收益率时间序列数据,研究中美股票市场间尾部相依性.研究表明,静态角度看,中美股市间上下尾部几乎不存......
企业违约相依性建模是对企业贷款、企业债券等信用类金融资产组合遭受大规模违约风险进行数学建模和预测的工作,是金融数学领域的......
为合理分析大跨桥梁主梁的失效概率,考虑到多个控制监测点失效模式的相关性,提出了大跨桥梁主梁失效概率分析的信息融合新方法。利......
考虑到金融资产间的相关关系具有时变性和长记忆性,纳入了混频数据抽样(mixed data sampling,MIDAS)的混频Copula(MIDAS Copula)模......
汇率风险和股市风险的联动关系是风险管理领域的重要问题。本文把汇率风险表示为汇率的对数变化率,把股市风险表示为股指的对数变......
化工事故发生频率低,但引发后果严重。分析化工过程中存在的潜在风险有利于加强化工生产过程风险管理,从而减小化工事故发生的概率......
以无模型隐含波动率理论为基础,改进期权选取机制、还原隐含波动率计算方法、利用近期合约和远期合约以及下季合约分类插值构建更......
近年来,世界各地死亡率的改善正给社会保障体系、养老基金、人寿保险公司和个人施加越来越大的压力,因此要求更有效的管理长寿风险......
在现代经济市场中,企业能够通过发行股票筹集大额资金,加速企业扩展业务的进程,股票市场这一筹集资金的功能使社会上分散的资金可......
风电机组工作环境复杂,可能导致风机在某些时间段会处于亚健康状态运行,虽然不一定会使得机组停机,但会削减机组出力及发电量,从而......
以2015年11月30日至2020年7月31日的上证指数、深证综指与CFETS人民币汇率指数的日度数据关系为研究对象,基于Copula模型分析沪深......
国家风险威胁着海外投资安全,计量国家风险的不确定性并研究其对中国矿业海外直接投资的影响,可为企业制定有效的风险管理策略提供......
20世纪以来，全球化和金融自由化成为了世界经济发展的主题。尤其是在最近的这三四十年的经济高速发展过程中，随着经济全球化和金融自......
信用衍生品不仅是金融机构管理信用风险的重要手段，也为投资者提供了很好的投资工具。它在提高市场流动性的同时，也优化了市场的风险......
本文主要以中国保险市场为研究对象,探讨7)(6模型在中国保险市场的应用.中国保险业是一个刚起步不久的行业,历经了几次重大的改革,......
学位
随着经济全球化加快、金融自由化不断演进，金融市场间的相关性日益明显，其相关结构也越来越复杂，表现出非线性、非对称及尾部相关等特......
本文首先介绍CDO的结构以及CDO的一般定价理论，然后引入一种新的CDO的定价方法。在定价中，CDO的基础资产的违约时间之间的相互依赖性......
在非寿险精算领域中,人们着重于研究单业务的准备金的估计,在非寿险公司对所有业务的总准备金水平进行评估时,因为不同业务的之间......
传统应用于多元时间序列分析的方法有多元时间序列模型和多元波动率模型，多元波动率模型是从一元的波动率模型发展起来的，比起多元时......
本文利用BOOTSTRAP法对Copula函数作了参数估计,并利用Copula技术分析了前期降雨量、土壤湿度、沟床比降、沟口高度、泥深、流量这......
商业银行作为在国民经济中占有重要地位的金融机构,它的稳定关系着经济、政治和社会的稳定。流动性是商业银行经营管理的三个基本......
20世纪80年代初，森林保险业务开始在我国兴起，但由于其保险产品过于单一，认知度低等问题，长期以来并没有得到广大林农的认可和响应。为......
近年来，金融全球化的发展正以前所未有的速度向前推进，导致全球金融市场间的相依性越来越强。金融市场的局部波动往往会十分迅速的传......
经济全球化是当今国际经济不止的步伐,金融自由化也在不断的扩展。然而这样的趋势也带来了更多的国际金融问题,其中金融市场间的相......
波动溢出效应,即一个子系统中的波动达到或超过了一定的程度,产生的波动不再是对整个系统无很大影响的小波动,而其显现出来的影响......
在非寿险领域中,汽车保险是其重要组成部分,通过对车险索赔数据的研究,有助于保险公司制定合理的保费和更加完善的保险合同.为了分......
我国债券市场正处在迅速发展的时期，研究我国利率期限结构具有重要的现实意义和理论意义。短期货币市场利率和国债利率是利率期限结......
2007年4月,美国次级抵押贷款危机正式爆发,并通过各种渠道迅速地传染给其他的国家和地区,引发了历史上罕见的全球性的大危机。在这......
2008年美国次贷危机的不断扩散与蔓延使全球金融业受到猛烈的冲击与破坏，接踵而至的欧债危机导致各国金融市场监管机构对系统性风险......
在变幻莫测的金融市场上,稳定的超额收益一直是各类投资者追逐的目标。然而,如今的金融市场瞬息万变,想要获得长期稳定的超额收益......
本文使用2005年至2006年上证综指、深证成指、道琼斯及纳斯达克指数数据,采用Copula模型分析方法,研究沪深股市相关性并与美国股市......
