金融资产收益相关论文
随着市场经济的繁荣与发展 ,金融工具被不断地创新并得到广泛运用 ,金融资产在企业资产中的份额和重要性也相应加大。金融资产有一......
政府做不到多收税,苦了白宫的掌门人,但百姓少交税,等于荷包涨了,这种天平如何维持也是一门学问。美国是世界上第一大经济体,而在......
从宏观调控角度观察,经济运行有两大启动器,即消费和投资。事实上,投资启动成为调节经济运行的唯一形式,消费启动则是权宜之计的......
当你看到一种刻度只有一时至十时的新颖钟表时,千万别感动惊讶。因为,人类已经习以为常,把一天划分为24小时,一小时划分成60分,一......
本文在研究金融开放影响经济结构转型机理的基础上,以1979-2014年中国统计年鉴数据实证研究了中国金融开放与中国经济结构转型的关......
广义自回归条件密度(GARCD)模型为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具，这对于全面、准确把握金融资产收益的动态行......
根据资产组合理论的本质,理解和掌握资产组合理论具有重要的意义。本文主要从风险度量方法比较、现实金融资产收益的实际分布与相......
本文基于多标度分形理论，提出了一种新的更适用于实际金融资产收益数据的非对称性测度方法：两阶段非对称性检验法，并运用Monte Carlo......
诸多的实证研究表明，金融资产收益分布存在负的偏度(negative skewness)和过度峰度(excess kurtosis)。过度峰度的存在使得极值事件......
本文在对经典的和修正的Levy tempered stable分布进行研究的基础上,结合现实中金融资产收益分布的实际特征,分析Levy tempered st......
本文对Van der Weide(2002)的广义正交GARCH模型进行扩展,提出反映金融资产收益波动性特征,具有“杠杆效应”的广义正交GARCH模型......
该论文研究的问题是：用什么样的模型刻划金融资产收益的概率分布,如何分析和检验概率分布的模型,如何分析和计算金融资产收益的风险......
从大量的金融资产中提取出的系统风险比基于β系数的单变量方法更为有效,但资产规模的增加会导致“纬数灾难”等问题,难以获得准确......
对金融资产收益的波动率描述和预测是现代金融学界和实务界研究的热点和难点问题。早期对波动率的研究主要集中在GARCH、SV及其扩......
对金融资产收益分布状况的主要研究方法是先提出分布模型,然后进行实验验证;因缺乏必要的机理分析和研究手段单一,使其理论研究和......
2008年以来，受国际因素影响，中国经济金融形势发生深刻变化，在三个方面都超出了大家的预期：一是经济下行的速度和幅度超出预期，GDP、进......
现代银行的管理业务中一个很重要的方面就是计算金融资产的收益。银行每天都要吸收大量的存款,同时也要进行购买股票债券等投资活......
2003年诺贝尔经济学奖授予了对处理不稳定时间序列做出了卓越贡献的两位经济学大师RobertF．Engle和CliveWJ．Granger。与传统的时间序......
通货膨胀对经济和社会的发展有着重要影响,不论是普通群众还是机构投资者,通货膨胀都会对其持有资产产生不利影响,购买力的下降和......
利润表反映了企业一定期间的经营成果,是财务报表中的重要组成部分。随着社会经济的飞速发展,现行的利润表已经不能满足信息使用者......
