从2003年诺贝尔经济学奖看金融时间序列分析的发展

来源 :世界经济情况 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liongliong524

【摘要】

：

2003年诺贝尔经济学奖授予了对处理不稳定时间序列做出了卓越贡献的两位经济学大师RobertF．Engle和CliveWJ．Granger。与传统的时间序列分析方法ARIMA不同．这两位经济学家强调了

【作者】

：

李世刚杨荣

【出处】

：

世界经济情况

【发表日期】

：

2004年5期

【关键词】

：

2003年诺贝尔经济学奖金融时间序列计量经济学模型 ARCH族模型协整分析方法金融资产收益金融风险 “伪回归”现象

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2003年诺贝尔经济学奖授予了对处理不稳定时间序列做出了卓越贡献的两位经济学大师RobertF．Engle和CliveWJ．Granger。与传统的时间序列分析方法ARIMA不同．这两位经济学家强调了时间序列均值、方差的时变性．指出用ARIMA在分析和预测中存在“伪回归”现象．从而结果是不可靠的。他们的

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