投资组合理论相关论文
随着我国主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要同不平衡不充分的发展之间的矛盾,实施"2025中国制造"这一国家战略的急迫性......
本文关注中国农业规模经营中经营主体创新性地开展“双规模”经营（即土地规模经营+服务规模经营）的现象，并分析该经营方式的成因与效......
随着我国经济的发展,居民收入增加,经济压力也在增加,这使得个人或者家庭的理财需求也越来越大。而当前金融市场上有许多理财产品,......
针对用户侧储能经济容量优化配置问题,充分考虑用户侧储能可参与并获利的市场以及可能面临的风险,构建了基于投资组合理论的储能两......
随着云计算、面向服务的体系结构以及软件即服务的流行和发展，Web软件系统的使用越来越普遍。这类系统往往运行在复杂、多变的网络......
自我国改革开放以来,国民经济飞速发展,我国职业体育也随之迅速发展,职业体育作为体育经纪行业的根基与土壤,其良好的发展势态也标......
随着金融市场全球化的发展,资本、信息技术以及证券投资的自由流动,分散化投资组合已获得许多投资者的青睐。1952年Markowitz首先......
任何投资都是风险与收益并存,要获取最大投资收益,必须进行投资项目评估,避免盲目冒险。投资项目评估的方法主要有加权平均资本成......
现代投资组合理论自Markowitz提出以后，经过半个多世纪的发展，逐步形成了一整套相对完整的理论体系，并且在现代投资组合理论的指导下，......
1952年，美国著名经济学家Markowitz发表了Portfolio Selection一文，发起了现代投资组合理论的开端。在这篇论文中，风险和收益第一次被......
Markowitz投资组合理论假设了投资者根据证券的历史收益估计证券的预期收益,并且投资者在两个相互制约的目标——预期收益率最大化......
中国投资基金起步较晚,发展较快.随着中国基金规模的不断扩大,基金品种的不断丰富,如何对基金进行研究、分析和评价已经变得日益重......
现代投资组合理论是由美国经济学家马科维茨于1952年首次提出的,该理论为投资组合理论奠定了基础。在马科维茨之前,人们对于风险和......
随着全球经济尤其是金融市场的快速发展，1952年美国学者哈里·马克维兹(Harry M.Markowitz)提出了投资组合选择理论，同时也标志着现......
随着我国经济的腾飞，证券市场也得到了长足的发展，作为金融市场的核心部分，其发挥着资金的聚集和再分配的作用，在我国经济中的地位越来......
教育基金会是高等院校筹集捐赠资金的重要渠道。伴随经济增长和高等教育财政体制改革，我国高校教育基金会快速发展，目前已成立了241......
目前,中国证券投资业进步得越来越快,规模也日益壮大,但投资管理水平却远低于西方发达国家.在资产投资与分散投资风险上,金融投资......
在本文中，我们主要研究下面两个问题：(ⅰ)在资本资产定价模型中，如何选取适合中国证券市场的市场组合r_m。通过应用回归分析的方法，我......
该论文首先分析了组合投资理论产生的历史背景及其在整个投资理论中的作用,然后介绍了现代投资组合理论(MPT)的产生和发展,以及与......
金融数学是一门新兴交叉学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视.它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学......
投资组合理论主要研究如何选择风险资产组合以达到最大化收益和最小化风险的目的.1952年Markowitz首次提出了基于最优化理论的投资......
未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一，它涉及到现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析和优化理......
本文共分为四个部分。在第一部分中，文章首先对外汇风险的概念作了辨析，接着本文探讨了外汇风险产生的原因。得出了外汇风险产生的根......
本文主要尝试把证券投资组合理论应用于我国的投资基金，把理论有效组合和实际基金持有的组合进行比较研究，通过相同收益率下方差大小......
近年来，世界各国资本市场的相依性一直是资本市场研究的热点。随着各国资本市场开放程度的加强，各国市场的相依性有上升的趋势，世界各......
自1868年第一支基金诞生于英国以来，基金的发展已经经历了近150年的发展历程。在经历了老基金时期之后，我国于1998年3月成立了第一支......
随着国民经济的发展，社会保障基金对社会稳定起的作用也越来越大。我国的基本国情之一是人口基数大，底子薄。我国已经逐渐进入老龄化......
基金业的发展推动了对权益投资风格的研究.权益投资风格是进行股票类别划分的标准之一,而规模因素和帐面—市场权益因素是进行权益......
资产定价理论分析在不确定条件下未来支付的资产价值,其投资组合理论、资本资产定价模型、期权定价模型等斩获了诺贝尔经济学奖。2......
风险一般被认为是可能对目标的实现产生影响的事件发生的不确定性,通常以后果与可能性的乘积来衡量。财务
Risks are generally c......
企业国际化进程中的区位组合和行业组合实质上也是一种投资组合,可以用资产组合理论来解释企业国际化问题.笔者基于马科维兹(Marko......
编者按：作者在现代投资组合理论的基础上，提出我国金融集团组织结构的理性选择是金融控股公司，最终完成向金融混业经营的过渡。尤其是......
一、CAPM模型简介rn资本资产定价模型的基础是马科维茨的均值-方差投资组合理论.rn在均衡经济学中研究市场中投资者行为时,一般假......
在新的会计准则下,金融资产给企业带来巨大收益的同时也为企业财务管理带来了风险。本文首先对金融资产及其各组成部分的含义做了......
实体经济本应当是证券和资本市场行为的基础,后者也本该反映前者,但从美国金融市场的情况来看,证券越来越远离实业生产的基本经济......
最近几年来,在我国经济水平快速提升的同时,多种多样的金融业态出现,特别是很多投资者在投资理财中都首选股票行业.因此,针对股票......
不确定性、风险和投机性货币需求之间的相互关系是现代凯恩斯货币理论和现代金融理论研究的主题之一,根源于不确定性和风险的投机......
投资组合理论自从上个世纪的五十年代被提出来,受到了各个国家的经济学家的广泛关注,而且这一理论的提出对我们的现实实践来说具有......
介绍了投资组合理论,修改并完善了其中的Markowitz模型,并由此建立了电网公司的最优购电模型。将经典的禁忌搜索算法进行了改进,提......
华东区域电力市场中,电力公司在月度市场中报价,日前市场中只申报负荷需求,以管制价格对用户售电。各个市场中竞价电量的分配以及......
本文首先从马科维茨理论的角度探讨了如何确定市场中股票的最优投资比例。然后从实证的角度对沪深300指数中的30支股票进行数据分......
在考虑交易成本的基础上,构造最优投资组合选择的极大极小模型,同时允许投资者卖空风险资产.在求解过程中,针对出现的非光滑函数,......
本文分析了我国股票市场的组合投资情况.通过实际薮据.从Archimedean Copula族中选择能更好地拟合实际数据相依性的copula.在选定......
