模型不确定下的最优再保险与投资策略问题

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【摘要】

：

近年来,如何做出最优的决策成为了风险理论研究的热点问题.对于保险公司来说,由于资产价格的随机动态模型中的漂移参数难以准确估计,这就导致了保险公司的代理人希望寻求更为稳健的(鲁棒的,ro-bust)最优决策方案来降低估计结果偏离真实参数所带来的风险.本文研究了模型不确定下的最优投资与再保险问题,具有很强的现实意义.本文主要工作如下：第一章,介绍了最优再保险与投资问题的研究现状,背景以及模型不确定性的

【作者】

：

邓兴贵

【机构】

：

湖南师范大学

【发表日期】

：

2016年06期

【关键词】

：

随机控制 GBM过程 CEV过程指数效用函数超额损失再保险投资组合模型不确定性

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